1) single-period market model
单期市场模型
2) market model
市场模型
1.
Second order differential equation and application with market model of the stock;
拥有存货的市场模型的二阶微分方程及其应用
2.
The Stability of the Market Model with Impulses
一类带脉冲的市场模型的稳定性
3.
Under the assumptions that every two assets could be traded directly,and the proportions of the transaction costs are functions of the traded assets and time,the a continuous market model was construted,which led to the result that there was no arbitrage under the admissible strategy,by using the methods of auxiliary martingale and the discount asset function.
假定任意两资产均可直接交易,且交易费率为资产和时间的非随机函数,建立了有交易费的连续时间市场模型;利用辅助鞅和资产折算函数等方法得到了一个重要结果,即在给定的可允许策略集下,该市场无套利。
4) OPF market model
OPF市场模型
5) dual-market model
双市场模型
1.
A dual-market model is developed to analyze the expansion of regional risks which are due to trans-region investment to the enterprises in the real estate markets.
针对房地产企业的跨地区投资行为所可能引发的房地产市场区域风险的扩散问题,构建了双市场模型进行分析。
6) five kinds of market model
五市场模型
1.
On the basis of simple modification of Greyly and Shaw s model,the paper introduces five kinds of market models which mainly make short term analysis of currency cisis and discuss and prove that the diversion of virtual economy from tangible economy is the main cause to produce currency crisis from a new angle,howe.
本文提出了一种新的金融资产分类方法,并在对格利—肖动态金融模型做出简单修正的基础上引入五市场模型,着重对货币危机进行了短期分析,从一个全新的角度论证了虚拟经济与实物经济的过度背离是当代货币危机的主要原因,而它的直接原因在于这种过度背离超过了处于介稳状态的虚拟经济系统的临界点被突破。
补充资料：利率封顶期权和利率保底期权市场简况
利率封顶期权和利率保底期权市场简况
【利率封顶期权和利率保底期权市场简况】1985年，美国20多家大银行联合发行了27.5亿美元的浮动利率债券。习N的，自此，利率封顶期权(Ca声)和保底期权(n的拍)便应运而生。浮动利率债券都含有一种期权性质，使发行人的浮动利率风险限定在一定的范围内。为了降低发行者的筹资成本，银行将这些利率封顶期权从债券中分离出来并在市场上出售，以赚取手续费。那些靠筹集短期资金来发放长期贷款的存贷协会(S%2615)则是利率封顶期权的最大买主，它们以此来对其头寸进行保值。 从那以后，许多公司都开始利用利率封顶期权来避免浮动利率风险。早期的利率封顶期权和利率保底期权大多数都是被一般公司所采用，但银行很快就认识到这种金融工具的潜在利益，并开始为自己的帐户进行交易。随着越来越多的银行涉足这一领域，各种货币的利率封顶期权和利率保底期权的交易量得到迅速增长。
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参考词条