1) Two-dimensional Girsanov theorem
二维Girsanov定理
2) Girsanov theorem
Girsanov定理
1.
The driving sign uses Gauss white noise,and the out- put is evenly sampled,and the maximum likelihood estimates of the model parameters are derived by us- ing the Girsanov theorem.
研究一类多输入多输出(MIMO)状态可观测非线性系统的激励辨识问题,输入激励信号采用高斯白噪声,均匀采样获得输出状态数据;根据Girsanov定理获得系统参数的渐近无偏估计;数值仿真试验说明了该方法的有效性并发现多变量耦合辨识中的噪噪比(NNR)现象;最后给出该系统的分步激励辨识算法。
2.
By means of Girsanov theorem and martingale method, we obtain compound option pricing formula and hedging strategy of European contingent claim.
通过Girsanov定理和鞅表示方法,得到欧式未定权益的复合期权定价公式及其套期保值策略。
3.
Under the risk-neutral hypothesis,the equivalent martingale measure is found by means of Girsanov theorem.
文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权定价的鞅方法,得到了随机利率情形下股票价格服从指数O-U过程,并且影响利率的因素与影响股票价格的因素相关时欧式期权的定价。
5) Cameron-Martin-Girsanov theorem
Cameron-Martin-Girsanov定理
6) Two dimensional measure-ments
二维测定
补充资料：戴维南定理
| 戴维南定理 Thevenin theorem 关于线性含源二端网络可以等效成一个简单的线性时不变含源二 端网络定理。1883 年由法国人 L.C. 戴维南提出(1853年H. 亥姆霍兹也提出过， 故又称亥姆霍兹- 戴维南定理 ）。 定理指出，一个含有独立电源的线性二端网络N就其外部性态而言，可以用一个独立电压源和一个松弛二端网络N的串联组合来等效。其中独立电压源是网络N的开路电压；松弛网络是将原网络N中的全部独立电源和所有动态元件上的初始条件置零后得到的网络。根据戴维南定理求得的等效网络称戴维南等效网络。其中的电路参数和电源电压可用实验方法测出或由原二端网络经计算得出。求等效电路的关键是求出网络N的开路电压和松弛网络的入端阻抗 。戴维南定理是分析电路常用的重要工具之一。它可以推广到含线性时变元件的二端网络。 |
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条