1) cointegration
协积
1.
The use of cointegration technique in this paper to test efficiency of futures markets proves that future spot and futures price are cointegrated and the cointegration vector restriction is(1,-1).
利用协积检验技术,通过实证检验的方法,可以证实小麦与大豆的期货价格序列和现货价格序列之间不仅有协积关系,而且协积向量为(1,-1),并有利地证实了郑州小麦与大连大豆期货市场在风险溢价条件下均呈弱式市场有效状态。
2) cointegrating test
协积分析
3) Cointegration regression
协积回归
4) co-integration
协积关系
1.
Using ARDL models, we show a co-integration relation exists between RMB swap rates and two A share indices, Hong Kong HS respectively.
分析自 1 993年 1 2月 2 7日至 2 0 0 1年 4月 1 7日之间的每日数据 ,结果说明央行人民币市场汇率和深沪股市的两个A股综合指数 (SH A ,SZ A) ,香港恒生 (HS)指数之间分别存在协积关系或长期关系。
补充资料：积积
1.长久累积。
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