1) asymptotic pareto distribution
渐近帕累托分布
2) generalized pareto distribution
帕累托分布
1.
We collected some loss data of national commercial banks from the public media,and fitted the tail of loss distribution with generalized Pareto distribution,verified it with KS testing method and then got the return level of operational risk.
利用从媒体公开报导中搜集的国内商业银行操作风险损失事件,应用广义帕累托分布对损失超出量分布进行拟合,并进行KS检验,进而得到操作风险重现水平。
3) Generalized Pareto Distribution
广义帕累托分布
1.
By means of copula function and generalized Pareto distribution,we discussed the dependence structure of Shanghai and Shenzhen stock markets.
文章根据Copula函数的意义和广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD),建立了上海、深圳股票市场组合风险的相关结构模型。
4) Stable Pareto Distribution
稳定帕累托分布
5) asymptotic distribution
渐近分布
1.
A new estimator is proposed based on the ideas of AIC(Akaike Information Criterion) and gave asymptotic distribution of the estimator.
本文在独立响应情况下考虑不会导致风险显著增加的最高剂量的估计问题,基于AIC(Akaike Inform ation Criterion)的思想提出了一个新的估计方法,给出了该估计的渐近分布。
2.
The asymptotic distribution of parameter estimated matrix , for vector autoregressive models is discussed.
讨论了向量自回归模型参数的估计矩阵^Π、^Ω的渐近分布,给出并证明了两个相应的结论。
3.
Moreover, the asymptotic distribution of the maxima in disjoint intervals is obtained.
利用点过程收敛定理得到多水平超过的点过程的收敛性,同时得到在不相交区间上最大值的联合渐近分布,第k个最大值的渐近分布以及前r个极值的联合渐近状态。
6) asymptotic distributions
渐近分布
1.
For a measure of information discrepancy B, in this paper we investigate the asymptotic distributions of B(u1 ,u2,…, us), where u1,u2,…, us are sample-based estimators of a common probability distribution.
本文中对于多信息源的信息差异性度量B,我们研究了B(u1,u2,…,us)的渐近分布,其中u1,u2,…us是某个概率分布的样本估计。
补充资料：交换符合帕累托最优的条件
交换符合帕累托最优的条件：在纯交换经济中，消费者通过交换获得最大满足。当任意两个消费者消费任意两种商品时的边际替代率都相等时，不可能在不影响他人福利的条件下，使得另外一个获得更大的福利，因此交换符合帕累托最优的条件是RCSA1，2=RCS1，2B。在表示纯交换的埃齐沃斯框图中，当两个消费者的无差异曲线相切时，交换符合帕累托最优。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条