1) instantaneous forward rate function
瞬时远期利率函数
2) instantaneous forward rate curve
瞬时远期利率曲线
1.
We discuss how to calibrate a smooth instantaneous forward rate curve efficiently and accurately using quotes of financial market instruments with help of B-splines and sequential quadratic programming(SQP) algorithm.
瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式。
3) short-term rates
瞬时利率
1.
In this paper we empirically study the dynamic behavior of Chinese short-term rates using stochastic volatility diffusion models with Markov-switching.
文章对中国瞬时利率动态行为进行了实证研究,比较了一类马尔可夫状态转换加随机波动扩散模型。
4) forward rate
远期利率
1.
We test seven spot rate and forward rate models with one and two factor forward rate model for interest rate warrants for the period from 1990 to 1993 and identify a one factor forward rate model and two spot rate models with two factors that are not significantly outperformed by any of the other four models.
采用了有关市场的数据来检验7个具有单因素与双因素的即期利率与远期利率模型 ,由此得到一个单因子远期利率模型与两个双因子模型 ,即期利率模型与其它 4个模型之间并无明显的区
5) power spectrum of instantaneous correlation function
瞬时相关函数功率谱
6) instantaneous power spectral density function
瞬时功率谱密度函数
1.
The instantaneous power spectral density function(PSDF) of the response have been derived and used to estimate system instantaneous RMS response.
本文应用小波变换方法对受到地震荷载作用的线性单自由度体系的瞬时均方根响应进行估计,应用小波方法分析地震激励的时频特性,并在小波域内求解了地震激励下结构响应的瞬时功率谱密度函数,并基于此估计了结构的瞬时均方根响应。
补充资料：有关远期利率协议的术语
有关远期利率协议的术语
合问期交易日确定日，结算日到期日!卜卜!(叩以山加)起算日商定合同利率确定参考利率支付结算金 远期利率协飞又时间流程 我们从交易日开始对匕面的流程图作一简万美元，合同利书为6 .25%要说明在文易日，远期刊率协议的双方同意“1x4’’是」行起算日和结算日之间为一个交易的所有条件我们假定交易日是1995年4月，起算日至名丈贷款最终到期!J之间的时间月12仁{星期一，双方同怠成文一份1 x4金额为四个月。交易日和起算日时隔一般两天。在100万美元，利率为6.25%的远期利率协议。此例中，起算日是1995年4月14日星期几那么，合同货币就是美元，合同金额就是1田这就是说名义贷款或存款在1995年5月似日【有关远期利率协议的术语】实际交易的远期利率协议，几乎都可以纳人由英国银行家协会(British Banker’5 Asoociation，BBA)所起草制定的、有关远期利率协议交易的标准市场文件所阐述的范围之内。这些文件被称作“班认BBA’’术语。这些文件除了确定远期利率协议交易的合法范畴之外，还规定了一系列重要的术语: 合同金额(~魄tanK旧nt)—名义上借款的本金总额。 合同货币(con俪tcu~y)一一表示合同数额的货币币种( 交易日(d曰虹ing date)一一远期利率协议成交的日期。 结算日(哭川e.渭nt date)-—名义贷款或存款开始的日期。 确定日(肠ng date)—参考利率确定的日期。 到期日(Inatutity(Iate)一-一名义贷款或存款到期的日期。 合同期(contra以画记)—结算日至到期日之间的天数。 合同利率(contract Iate)—在远期利率协议条件F商定的固定利率。 参考利率(n三陇~rate)一一在确定日用以确定结算金的以市场为基础的利率。 结算金(sett卜~t~)一一在结算日，根据合同利率和参考利率之间的差额，由交易一方付给另一方的金额。 以上这些重要概念，我们可以以图示形式来加深读者对它们的了解和掌握。远期利率协议的时间流程图小如卜:.218.中国金融大百科全书·下编星期五开始，恰好是起算日之后一个月。到期时间为1995年8月16日星期一(8月14日，巧日是非营业日)，即三个月之后。因此，结算日是1卯5年5月14日，到期日为8月16日，合同期94天。 对一笔常规的欧洲货币贷款或存款而言，利率是在交易日确定的，但是本金的易手要到起息日(value date)才进行，起息日一般是交易日后两天。在这方面，远期利率协议有类似性。名义贷款从理论上看是在结算日开始支取，在上例中是5月14日星期五，但利率的确定要提前两天;在确定日决定，即5月12日星期三。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条