1) error correction theory
误差修正理论
1.
Using the data from 1978 to 2004 as samples and applying ADF unit root test approach, Johansen co-integration test approach, Engle Granger error correction theory and Granger causality analysis approach, this article makes an empirical analysis of the relationship between the urbanization and the industrial structure of China.
本文以1978~2004年的数据为样本空间,运用ADF单位根检验法、Johansen协整检验法、Engle Granger误差修正理论和Granger因果分析法对中国城镇化和产业结构之间的关系进行了实证分析。
2) error correction
误差修正
1.
On the natural self-sealing reference of circular division dynamic measurement and dynamic measurement error correction;
圆分度动态测量自然基准与动态测量误差修正
2.
Mechanism and implementation of error correction for 3D strata model;
三维地层模型误差修正机制及其实现技术
3.
An error correction method for piezoresistive pressure transducer by software;
一种压阻式压力传感器误差修正的软件方法
3) error modification
误差修正
1.
Interface strain transfer mechanism and error modification of embedded FBG strain sensors;
埋入式光纤光栅界面应变传递机理与误差修正
2.
Finally,the error modification method beneficial to the precision upgrading of realizing the low cost was presented.
文中系统地对三坐标测量机的误差来源进行分类,针对几何误差总结了现存的检测方法,最后给出了有利于实现低成本精度升级的误差修正方法。
4) rectify the mistakes
修正误差
6) ECM
误差修正
1.
Using a 12-year time series of the average house prices and the per capita annual income of urban residents,from China Statistic Year Book,the paper implements unit roots and cointegration tests as well as ADL and ECM models to find that the house prices and the income are cointergrated and have a longtime equilibrium.
本文利用我国12年住宅销售价格和人均实际收入数据,采用单位根检验和协整分析,结合分布自回归滞后模型和误差修正模型,发现房价与收入之间存在(1,1)阶协整和长期均衡增长关系,而收入则对房价的影响有两年的滞后关系,且短时期内对房价没有显著影响。
2.
Accordingly, here I come up with two solutions: the principle component analysis and ECM model.
其中,涉及到本文的预防性储蓄理论和误差修正机制消费函数是介绍重点。
补充资料：D·米滋曼误差修正预期利率结构思想
D·米滋曼误差修正预期利率结构思想
【D.米滋曼误差修正预期利率结构思想】完善预期对利率结构作用的一种理论。米滋曼指出，一般的预期理论认为预期与过去的经验有关，此过去经验都为过去发生的经验的加权平均。如果人们预期与事实有出人，则原来预期将依此新经验加以修正。因此，一般预期利率理论所揭示的仅是现期短期利率、预期(远期)短期利率与长期利率的关系，而忽视了预期短期利率一与现实观察的短期利率二者的误差。他认为.不承认人们主观预期利率与实际利率二者所存在的差别，必然使一般预期利率结构理论成为空谈的理论，故要使预期理论在实际生活中有用武之地，就必须承认误差的存在。实际上，也只有当利率的预测是有差异时才存在投机机会，投机者根据过去的误差来修正当期的预期，透过它才会引起长、短期利率的变动。因此，米滋曼建立了一个包容预测误差修正的利率结构模式。 米滋曼假定:①短期与长期证券有完全替代关系。②许多对不确定无所谓的投资者具有相同的预期。在这些条件下，若预期利率结构理论成立，则现期利率和预期将来的短期利率之间的关系可表为: 一+民，二〔(l+:，.:t)(l+r，二，:+:)……(l+r，，，，t十n_，)〕’‘·式中:Rlt，几t’’·…凡表示在t，(t+1)……(t+n一1)时期到期的实际证券利率，而rl .t，t+:则表示一年期的证券预期利率。这个关系式表明由于绝大多数人是有相同的预期，风险因素对现期利率与预期利率没有影响，故在任何时点上，预期利率可以从实际到期利率算出。不过，米滋曼认为，如果实际利率较预期的利率高时，投资者透过市场行为将系统地向上修正对短期利率的预期。相反地，若实际利率低于原预期的利率时，则市场可能系统地向下修正预期的短期利率。“因此，我们可建立一种学说，即将来短期利率的变化是随现期的短期利率的预测误差而变动”(米滋曼《利率结构》)，用公式表示为: r:，:二十。一乃，t一，。+。二f(R，，t一rl，:_1 .t)式中:(R，，t一rl，t_，，t)是实际的一年期利率与原来预期的一年期利率之差，即预测误差。如令预期误差为Et，那么，上式可改写为: △rl，t十n=g(玖) 米滋曼特别假定g函数是直线形，因此: △rl，，，:十n==a十bEt依据美国1901一1954年的资料计算预测误差，米滋曼发现1叨1一1929年间，E.的数字较小，这表明投资者在该时期内的预期利率基本上与实际利率相吻合;而在193任一1954年间，Et的数字较大，投资者都向上修正预期才与实际利率相一致。根据这些实证，米滋曼强调，远期利率的变动系由于预测短期利率所产生的误差，而短期利率未预测到的变动只是修正预期的原因。因为长期利率是现期和远期利率的平均数，相应地，未预期的长期利率的变化也依据短期利率的预测误差，故长期利率也依未预期的短期利率变动而修正，从而保证了预期利率结构的有效性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条