1) price limit
涨跌停
1.
Furthermore,if there is no manipulation in the market,the volatility of the return will not increase,but decrease when the price limit broadens.
通过在模拟实验中设定股票价格的不同涨跌幅限制范围,研究了涨跌停板设置对股票市场波动性的影响,分析结果表明,在忽略诸如恶意操纵等其他因素情况下,适当扩大涨跌幅限制并不会使股票收益的波动增大,相反还会使收益的波动率有较为明显的降低。
2) Price Limits
涨跌停板
1.
The Effectiveness of Price Limits on the Futures Price Discovery Process and Volatility: An Empirical Analysis in Shanghai Futures Exchange;
涨跌停板制度对期货市场价格发现过程及波动性的影响——基于上海期货交易所的实证研究
2.
In the final,the paper carries out a emprical analysis of daily stock return volatilties in Shanghai stock market to figure out the effects of price limits posed on daily price of stocks listed in Shang.
通过对金融资产时间序列数据特点的分析,指出GARCH模型在描述金融资产时序数据的局限,尝试用随机波动模型刻画股票收益的波动规律,采用GMM方法估计模型参数,并以上海证券交易所综合指数日收益率数据为样本,对沪市指数收益波动进行实证研究,探讨涨跌停板制度对股市波动的作用。
3) Price Limit
涨跌停板
1.
An Empirical Study on Overreaction, Price Limit and Liquidityin the Natural Rubber Futures Market;
上海天胶期市的过度反应、涨跌停板与流动性的实证研究
4) price limits
价格涨跌停
1.
In order to control market volatility and provide time for rational reassessment during times of panic trading,price limits regulations exist in many stock markets in the world.
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。
5) Price Limits Mechanism
涨跌停限制
6) Price limits
涨跌停制度
参考词条
补充资料：宽度涨跌指标(BADI)
宽度涨跌指标(BADI)
I宽度涨跌指标(BADI)]宽度涨跌指标(breadthadvanee/d eclineindicator，BADI)由马丁·韦格(Mar’tinzweig)提出，其计算方法如下: 首先，将上涨交易物的数量与下跌交易物的数量加总得上涨和下跌交易物的总量; 其次，以上涨交易物的数量除以上涨和下跌交易物的总量; 最后，对第二步的计算结果进行10期的简单移动平均。其中第二步的计算公式如下:BADI二 Na风+从xl(X) 可见，BADI的值介于0一100之间，一般而言，宽度涨跌指标大于55表明市场上升，宽度涨跌指标小于45表明市场下跌。和前面介绍的涨跌线和非累积涨跌比一样，宽度涨跌指标也是与市场价格指数线结合使用的。下图给出了宽度涨跌指标应用的实例。┌────────────────┐│心*训毕 │├────────┬───────┤│一线l协，/’叭凡│飞.厂入刀汽‘ │├────────┴───────┤│俨’丫“矿椒:与 │└────────────────┘285.00280.QO275.00270.00265.00260.00255.00250。00245.0088 MAR APR MAY JUN JUI.AUG SEI，t兄了N(W宽度涨跌指数(上)和斯坦普尔5(X)种股票价格指数(下)IsZq少05}户矿，，一~，，，.200 0008006004002000008006004002000003.lADR81 11 122‘34加权指数日K线和涨跌比率
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。