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1)  Hushen 300 Index
沪深300指数
1.
Study on the Arbitrage between HuShen 300 Index Futures and Closed-end Funds;
沪深300指数期货与封闭式基金套利交易的实证研究
2.
Through the research of the correlation of Shanghai Composite Index and Hushen 300 Index,the effect of weighted shares was analysed and some advises were given about choosing the index in our investment.
通过对上证指数和沪深300指数相关性的研究,阐述了大盘权重股对市场指数产生的影响,并对在投资活动中如何选用指数给出了建议。
3.
Hushen 300 Index as integrate index of Shanghai Composite and Shenzhen Component has a well-applied prospect.
沪深300指数,作为跨沪深股票市场的统一指数,在投资组合风险管理中,具有广阔的应用前景。
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2)  Shanghai and Shenzhen 300 index
沪深300指数
1.
An Empirical Study on Shanghai and Shenzhen 300 Index Optimum Replication:Based on the Perspective of Experimental Simulation about the Positive Arbitrage of Index Futures
沪深300指数优化复制方法的实证研究——基于股指期货的正向套利实验模拟视角
2.
Based on the characteristic of the time series of Shanghai and Shenzhen 300 index,proposed a method which based on combination of Principal Component Analysis(PCA) and Support Vector Machine(SVM).
11617,且由预测值和真实值对比的条形图发现预测趋势基本准确,可见运用支持向量机对沪深300指数进行预测是可行的。
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3)  CSI300
沪深300指数
1.
The Empirical Analysis of Optimal Hedge Rate of csi300;
沪深300指数期货最优套期保值比率实证分析
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4)  Shanghai-Shenzhen 300 index
沪深300指数
1.
Understanding the Terms in Shanghai-Shenzhen 300 Index Futures Contract (Exposure Draft);
沪深300指数期货合约(征求意见稿)条款的解读
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5)  CSI300 futures
沪深300指数期货
1.
Then based on the minimum variance model,we use the sample data of CSI300 futures to measure the optimal hedging ratio empirically and compare its effectiveness by way of OLS(Ordinary Least Squares),VAR(Vector Auto-Regression),ECM(Error Correction Model)and GARCH(General Auto Regression Conditional Heteroskedasticity)methods.
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
2.
Focusing on the hedge function of the stock index futures, this paper analyzes the optimal hedging strategy and its efficiency in theory and calculates the optimal hedging ratio and its efficiency indicator with the high frequency data of CSI300 futures.
股指期货在中国尚属新兴事物,唯一的沪深300指数期货仍在仿真交易中。
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6)  the Shanghai and Shenzhen 300 Index Product
沪深300指数产品
1.
The VaR Research of the Shanghai and Shenzhen 300 Index Products;
沪深300指数产品VaR研究
补充资料：沪深300指数

沪深300指数简介

　　沪深300指数是由中证指数有限公司（China Securities Index Co., Ltd）编制，中证指数有限公司成立于2005年8月25日，是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。

　　沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。中证指数有限公司成立后，沪深证券交易所将沪深300指数的经营管理及相关权益转移至中证指数有限公司。中证指数有限公司同时计算并发布沪深300的价格指数和全收益指数，其中价格指数实时发布，全收益指数每日收盘后在中证指数公司网站(http://www.csindex.com.cn）和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布。

　　沪深300指数样本覆盖了沪深市场70%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。截止到2006年8月31日，已有2只指数基金使用沪深300指数作为投资标的，有10只基金使用沪深300指数作为业绩衡量基准。中证指数有限公司已授权中银国际英国保诚资产管理公司使用沪深300指数开发境外ETF，以及路透资讯利用沪深300指数开发路透中国年金指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件，十分有利于投资者全面把握我国股票市场总体运行状况。

　　一、沪深300指数是以2004年12月31日为基期，基点为1000点，其计算是以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示：

流通比例(%)≤10(10，20)(20，30)(30，40)(40，50)(50，60)(60，70)(70，80)>80
加权比例(%)流通比例20304050607080100

　　举例如下：某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。

　　二、凡有成份股分红派息，指数不予调整，任其自然回落。

　　三、沪深300指数会对成分股进行定期调整，其调整原则为：

　　1、指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。

　　2、 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。

　　3、 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。

　　由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场，具有很好的总体市场代表性，因此在我国股指期货标的指数选择上呼声最高，很有可能成为中国股指期货的标的物。

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