1) spectrum likelihood estimation
谱似然估计
1.
This paper constructs a multivariate long memory stochastic volatility (MLMSV) model and provides its spectrum likelihood estimation method, as well as the testing procedures for fractional cointegration under MLMSV frame.
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤。
3) spectral-likelihood estimation
谱似然估计法
5) likelihood estimator
似然估计
1.
The maximal likelihood estimator of Γ n after the separation of “signals”and “noise”is given.
给出了将“信号”与“噪音”分离后Γ的极大似然估
6) spectral estimation/maximum likelihood
谱估计/最大似然法
补充资料：极大似然估计
极大似然估计法是求估计的另一种方法。它最早由高斯提出。后来为费歇在1912年的文章中重新提出，并且证明了这个方法的一些性质。极大似然估计这一名称也是费歇给的。这是一种上前仍然得到广泛应用的方法。它是建立在极大似然原理的基础上的一个统计方法，极大似然原理的直观想法是：一个随机试验如有若干个可能的结果A，B，C，%26#8230;。若在一次试验中，结果A出现，则一般认为试验条件对A出现有利，也即A出现的概率很大。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条