2) stock index futures
股指期货
1.
Investment strategies of stock index futures;
股指期货投资策略与技巧
2.
The study on measuring the risk of stock index futures based on VaR with SV implanted;
基于植入SV的VaR模型的股指期货风险度量
3.
Study on the development of stock index futures in China;
我国证券市场开发股指期货研究
3) Index future
股指期货
1.
Dynamic Hedging with Index Futures Considering Asymmetric Effect of Basis;
考虑基差影响非对称效应的股指期货对冲策略
2.
To avoid the expiration-day effects of derivatives overlapping with monthly effect of cash market, the optimal last trading day of index futures is best set in mid-month.
为了防止期货到期日效应与现货月效应及假日效应等重叠,增大现货市场的波动性,本文建议将股指期货合约最后交易日设在月中。
3.
At present, whether or not China should introduce index future has cause hot discussion, this article focus on this issue and finally comes to the conclusion that China should build an index future market with a national integrated index being the underlying index, with market maker, with strong regulation,.
现阶段中国是否应该发展股指期货市场在理论界引起了热烈的讨论,本文结合国外成熟市场以及新兴市场发展股指期货的经验,分析了我国发展股指期货的必要性与可行性以及中国发展股指期货的前景;通过对我国证券市场发展状况的分析,归纳了目前中国发展股指期货市场所面临的主要问题,对建立我国股指期货市场交易制度进行了探讨,并提出了加强股指期货市场监管和建立健全法律体系的一些建议。
4) stock index future
股指期货
1.
Improved method for calculating hedge ratio of stock index future;
股指期货套期保值比率计算方法的改进
2.
The Impacts of Stock Index Futures on Informational Efficiency of Cash Markets:An Empirical Study;
股指期货对现货市场信息效率影响的实证研究
5) index futures
股指期货
1.
The statistical characteristics of the time-varying betas and the applications to the stock index futures in China stock market;
中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用
2.
Pricing Efficiency of Index Futures and Stock Market;
股指期货与股票市场定价效率问题
3.
On the Legal Environment for the Implementation of the Index Futures;
试论股指期货推出的法律环境
6) stock index option
股指期权
1.
Finally, we discuss the necessity of opening stock index option trade in Chinese current stock market.
首先,阐述了完备市场的形式化定义及其与期权交易的关系;其次,分析了已经为现代金融经济学所证明了的、完备市场的若干重要性质;最后,探讨了在中国当前市场条件下,开放股指期权交易的必要性。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条