1) European exchange rate
欧式汇率
1.
We studing the pricing problem of pricing European exchange rate call option related with the stock under the condition that underlying assets price following the logarithmic normal processes.
在标的资产价格服从对数正态过程的条件下,研究与股票相关联的欧式汇率买入期权的定价问题。
2) Euro-rate
欧元汇率
1.
This article will discuss decisive factor and trend of Euro-rate.
本文就欧元汇率的决定及其走势作一些初步探讨。
3) and EURASD
欧元兑美元汇率
1.
By the linearity proportion analysis to the gold and EURASD and the gold correlativity analysis with EURASD price rate of change,we know that the linearity correlativity lies in the gold and EURASD.
通过对黄金价格和欧元兑美元汇率价格的线性比例分析和黄金价格与欧元兑美元汇率价格变动率的相关性分析,得出黄金与欧元兑美元汇率的价格之间具有线性相关性,且大部分时间里黄金价格和欧元兑美元汇率价格在变动趋势上具有一致性。
6) multiple rate of exchange
复式汇率
补充资料：即期汇率与远期汇率
在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：
例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。贴水点为：
于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：
128.80－0.93＝127.87
远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。
升（贴）水数额习惯上称为升（贴）水点。其计算公式为：
例如，某日美元兑日元的即期汇率为128.80，美元3个月期的存款利率为7.875％,而日元3个月期的存款利率为 5％，美元利率高于日元利率，因而美元远期汇率（3个月期）为贴水。贴水点为：
于是，美元兑日元3个月期的远期汇率为：
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条