1) equivalent measure
等价测度
2) equivalent martingale measure
等价鞅测度
1.
An European option pricing formula was gained by methods of equivalent martingale measure.
讨论股票价格受随机环境影响时期权的定价问题,用等价鞅测度方法给出欧式期权定价公式,以及随机环境对股价波动率、期望收益率、随机利率产生影响时欧式看涨期权的定价公式。
2.
The Gisanov theorem is applied to constructing the equivalent martingale measure and the Ito formula,and using of the reflection principle helps simplifying the pricing formula.
回望期权是与路径有关的期权,文章讨论了利率是随机情况下的回望期权定价公式,文中多次运用了Gisanov定理构造等价鞅测度和伊藤公式,并在此基础上运用反射原理使回望期权的定价问题得到简化。
3.
Based on the Black-Scholes option pricing theory, the equivalent martingale measure is constructed to obtain the optimal strategy of an optimal investment problem.
在最优投资问题的约束条件为收益不低于市场组合收益(随机收益)与固定保本收益最大者的情况下,采用Black Scholes期权定价框架,构造等价鞅测度求解得到该优化问题的最优投资策略。
3) equivalent martingale measures
等价鞅测度
1.
Under the framework of equivalent martingale measures,we discuss the pricing formulas of power payoffs European options with continuous dividend at the time of maturity of the options.
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式。
2.
Under stochastic interest, by using of equivalent martingale measures model, we discuss single - factor model and two-factor model respectively, and obtain pricing formula of European option on foreign currency.
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
3.
All equivalent martingale measures and the minimal reverse entropy martingale measure in a diffusion model are obtained.
利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
4) equivalent martingale measurement transformation
等价鞅测度变换
1.
It puts forward a new kind of pricing approach of credit guarantee based on option pricing of bivariate equivalent martingale measurement transformation of continuo.
针对这一操作中非常流行的现象,考虑了第三方提供反担保条件下的信用担保定价问题,并给出了基于连续时间金融的二元等价鞅测度变换的期权定价方法,从而为提供反担保条件下的信用担保定价提供了理论上的准备和技术上的支持。
5) equivalent (local) martingale measure
等价(局部)鞅测度
6) equivalent signed measures
等价的广义测度
补充资料：Green等价关系
Green等价关系
Green equivalence relations
C似.等价关系【Gn犯.仰‘.七耽比加山.;巧.a盯的-口e朋.3暇一BaJIeHT.oeT。』，半群上的 如下定义的二元关系砚风并，，黑:x刃意味着x与y生成恒等左主理想(PrinciPall山月);x男夕和气夕y的意义类似，只需把“左”分别换成“右”和“双边”;乡=了V夕(在等价关系格内的并);穿·=丫门里.关系丫和夕在二元关系的乘法意义下是交换的，所以，与创门的乘积一致·关系，是一个有回参俪沙tcon-乎洲泊沈)，即从右边稳定:若“，b，则对一切c来说，优汾加;关系少是一个左同余(毓印川犷以泊沈)(从左边稳定).一个了类和一个，类当且仅当它们包含在同一，类时才相交.在同一个男类内所有穿类都是对等的.如果一个少类刀含有一个正则元(雌川arell即叱nt)，则D中一切元素都是正则的.并且D在包含某一个元素的同时，也包含它的所有逆元素;这样一个少类称为手刚的(峭州巨)·在一个正则，类里，每一个、类和每一个夕类都含有一个幕等元.令H是任意一个穿类;那么或者H是一个群(当且仅当H是所给的半群的一个极大子群时才是这种情况)，或者Hn牙=必.同一少类的所有群淤类都是同构的群.在一般情况下，，滩厂，然而，例如，当这个半群S的每一个元素的某个幕都属于一个子群时(特别，当S是一个周期半群(伴该劝C旧1”一尹uP)时)，则少气/.左主理想的包含关系自然地在了类的集合上定义了一个偏序关系;类似的考虑对于，类和声类来说也成立.这些关系是由J. Gn笼”引人的([11).
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参考词条