1) Minimum Variance Portfolio
最小方差证券组合
2) global minimum variance portfolio
全局最小方差证券组合
3) minimum-variance portfolio
最小方差组合
5) the best portfolio
最佳证券组合
6) portfolio selection
证券组合
1.
An improved criterion on equal amount of portfolio selection has been proposed,after analyzing the Markowitz s portfolio selection model.
以证券组合选择为研究对象,讨论寻求高收益、低风险的最佳证券组合。
补充资料：证券的方差
证券的方差——
证券的方差是该证券在未来收益率可能值对期望收益率的偏离（通常称为离差）的平方的加权平均，权数是相应的可能值的概率，记为σ2(r)
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条