2) exponential Ornstein-Uhlenback process
指数O-U过程
1.
Pricing lookback options on the stocks driven by exponential Ornstein-Uhlenback process;
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
3) exponential Ornstein-Uhlenbeck process
指数O-U过程
1.
Under the hypothesis of stock price submitting to exponential Ornstein-Uhlenbeck process and considering the relation ship between the fluctuation of interest rate and the fluctuation of stock price, this paper focuses on analyzing the effect of the fluctuation of market interest rate on European option price, and then compares the obtained formula with Black-Scholes pricing formula by sample.
本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的 Black-Scholes定价公式进行了比较。
5) O-U type Markov process
O-U型马氏过程
6) fractional O-U process
分数O-U过程
1.
This dissertation studies the power options and reset option, and obtains the following results:①Pricing of Eurpean power options under fractional Ornstein-Uhlenback(O-U)process and stochastic rateConsidering the randomness and mean-reversion of interest rate and underlying asset, we incorporate an expanding Vasick model and fractional O-U process to study the pricing of European power options.
在本学位论文中,我们对幂期权和重置期权进行了研究,得到如下结果:①随机利率下服从分数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程的欧式幂期权定价考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系。
补充资料：迁移效率指数、偏好指数和差别指数
迁移效率指数、偏好指数和差别指数
迁移效率指数、偏好指数和差别指数迁移效率指数是用于测定两地间人口迁移效率的指标。它是净迁移对总迁移之比。计算公式为:EIM一摇寿纂拼又‘。。上式中，}人么夕一材方}为i、]两地净迁移人数;从少+材户为i、]两地总迁移人数;El入了为迁移效率指数。 EIM的取值范围为。至100，如某一地区的值越大，反映迁移的的影响也越大。如果计算i地区与其他一切地区之间的人口迁移效率指数EIM厂，则: }艺材。一芝Mj、}EIM汀艺。+乏M，(j笋i) 迁移偏好指数是从一个地区向另一地区的实际迁移人数与期望迁移人数之比。计算公式为:____M.___材尸2行一:一二子一一不石一二，么M“ 了厂‘.厂‘、八 }二不十二六二1 、厂厂7上式中，M“为从i地迁到j地的实际迁移量;艺材。为总的人口迁移量;尸为总人口;M尸I，j为迁移偏好指数。通过计算迁移偏好指数，可以反映各地区的相对引力。 迁移差别指数是反映具有某种特征的迁移人口与非迁移人口区别的指数。例如，专业技术人员的人数所占比重，各种文化程度人数所占比重等，以便研究人才流失和其他间题。计算公式为:M‘从IMD、一翌不丝xl。。 .义V‘ N上式中，M为迁移人数;M，为具有i特征的迁移人数;N为非迁移人数;N‘为具有i特征的非迁移人数;了八了D、为迁移差别指数。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条