1) hedging value
套期价值
1.
The paper mainly proves a discretetime american option hedging value process{t,Ft,t0}being a martingale without transaction cost.
本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{ Vt,Ft,t 0}为鞅。
3) hedging
[英]['hedʒiŋ] [美]['hɛdʒɪŋ]
套期保值
1.
The strategy for compound hedging with the indexes futures;
运用股指期货对证券的复合套期保值战略
2.
Modeling for the principle of hedging in stock index futures market and its application;
股票指数期货套期保值原理建模及其应用
3.
Risk Control of Foreign Exchange Debt in an Enterprise——Application of Hedging;
企业外汇债务的风险管理——套期保值的运用
4) hedge
[英][hedʒ] [美][hɛdʒ]
套期保值
1.
Research on the ETF hedge on the stock index futures;
股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究
2.
An analysis of the best hedge ratio with the futures;
期货套期保值的最优套头比分析
3.
Discussion about forward contract of accounting computation ——about forward contract hedge;
期汇合约会计计量问题的探讨——对用于套期保值目的的期汇合约的计量
6) Value-expectation
价值期望
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条