1) EGARCH process
EGARCH过程
2) AR-EGARCH model
AR-EGARCH模型
1.
Firstly,based on the basic characteristics of return series in Chinese Stock Market,AR-EGARCH model is used to obtain its effect of autocorrelation,clustering fluctuation and especially the "leverage effect" of fluctuation.
根据我国股市市场收益的基本特征,首先运用AR-EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应;然后利用广义误差分布估计其厚尾分布,建立了能准确度量时变风险价值的AR-EGARCH-GED模型,并与基于正态分布和学生t分布的AR-EGARCH模型所计算的风险价值效果进行比较。
3) EGARCH model
EGARCH模型
1.
A Research of Information Symmetry of Chinese Stock Market Based on EGARCH Model;
基于EGARCH模型的我国股市信息对称性研究
2.
ARIMA and EGARCH models are built to simulate and forecast the pattern of the rate.
在简要介绍时间序列模型的基础上,使用人民币/美元的日汇率值进行实证研究,建立相应的ARIMA模型和EGARCH模型并进行预测和评价。
3.
Results obtained show that the EGARCH model is a better model for frequent volatility of.
利用 ARCH类模型对深圳成份指数的波动进行拟合 ,结果表明 ,EGARCH模型对我国股市波动具有较好的拟合效
5) EGARCH
EGARCH模型
1.
This paper systemmatically studies the asymmetry of the price variability of Chinese stock markets and contrasts it with those variabilities on mature markets,with composite indexes from seven countries(including Shanghai Composite and Shenzhen Component) as samples,and EGARCH models as the research tool.
以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。
6) EGARCH-M model
EGARCH-M模型
1.
This paper based on current interest rates as a one-year risk-free interest rate and the yield on Shanghai Composite Index, using ARMA model, EGARCH-M model, TGARCH-M model, maximum likelihood estimation methods an
本文首先分析股票溢价序列的统计特性;其次应用ARMA模型将股票市场波动分为预期波动和非预期波动,通过加权最小二乘法估计其对股票溢价的影响;最后采用EGARCH-M模型和TGARCH-M模型考察股票溢价和股票市场波动间的非对称性,同时对比分析两者的估计结果,根据参数估计的显著性,AIC值,SC值和对数似然值找出更为适合的ARCH族模型。
补充资料：正规过程和倒逆过程
讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢（见布里渊区），所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
， (1)
式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢，式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)＝0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧，这时散射使声子传播方向发生了倒转，故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数，而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高，简约区边界附近的声子有较多激发时，U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
k+G＝k┡±q，
(2)
式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中，总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处，连续媒质对无穷小平移具有不变性，才能求得总波矢守恒，而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性，因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
， (1)
式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢，式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)＝0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧，这时散射使声子传播方向发生了倒转，故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数，而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高，简约区边界附近的声子有较多激发时，U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
k+G＝k┡±q，
(2)
式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中，总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处，连续媒质对无穷小平移具有不变性，才能求得总波矢守恒，而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性，因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条