1) least risk hedge
最小风险套期
1.
Through 1 733 close data of Cu-future of Shanghai Futures Exchange we research hedge efficiency and risk by least risk hedge method, and we conclude:(1) Hedge by Cu-future is effective and hedge can effectively avoid price risk.
通过对上海期货交易所 3月期铜 1 995 - 0 6- 1 5～ 2 0 0 2 - 0 7- 1 1共 1 733个收盘价及其相应的铜现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究 ,并从套期保值有效性、套期后的风险比较分析中得出 :( 1 )上海期铜市场套期保值是有效的 ,进行套期保值后的风险远远小于不进行套期保值的风险 ;( 2 )随着时间的推移 ,期铜市场套期保值的有效性基本上是在逐年提高。
2) minimum risk
最小风险
1.
Bayesian decision theory relevance feedback method based on minimum risk
基于最小风险的贝叶斯决策理论相关反馈方法
2.
We study the problems of maximum probability and minimum risk about futures hedging.
研究套期保值的最大概率和最小风险问题 ,导出最大概率的套期比和最小风险的套期比 ,并且说明它们是一致的 。
3.
In this paper,we study the problems of maximum probability and minimum risk about portfolio investment.
研究基于当前价格的证券组合投资的最大概率和最小风险问题 ,分别导出最大概率的证券组合投资比例和最小风险的证券组合投资比例 ,并说明他们是相同的 。
4) risk minimization
最小风险
1.
New Bayes e-mail filtering model based on risk minimization;
新的基于最小风险的贝叶斯邮件过滤模型
5) risk minimization
风险最小化
1.
According to the security investment theory of Markowitz,this paper presents aCaculation method of portfolio investment under the risk minimization,and some mathematic expres-sions of the efficient frontier for portfolio investment are conducted.
根据马科维兹的证券投资理论，提出了风险最小化下证券组合投资的计算方法，给出了证券组合有效边界的数学表示，并证明了此有效边界是平面上的一条抛物线。
2.
We discuss the problem of portfolio investment with risk minimization subject to nonnegative investment proportional coefficient.
研究非负投资比例系数约束条件下,实现风险最小化的组合证券投资问题。
6) hedging risk
套期保值风险
1.
Supposing the action of spot price and future price obey Brownian Motion, and by using logarithmic function as the utility functions of spot price and future price, we get hedging ratio, total risk of hedging, short hedging risk and long hedging risk.
假设现货资产价格和期货资产价格的行为都服从布朗运动 ,取对数函数作为这些价格的效用函数 ,导出套期保值率及相应的套期保值总风险 ,空头套期保值风险和多头套期保值风
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条