1) stochastic gain variation
增益随机变化
1.
The paper conclude some major factors which influence the dark soliton transmission system, such as initial phase, random dispersion, stochastic gain variation, intrapulse Raman scattering and time jitters in arrival.
对影响暗孤子传输系统的一些主要因素 ,如初相位的影响、随机色散的影响、增益随机变化的影响、内脉冲拉曼散射效应的影响进行了总结性的探讨 ,并发现在许多情况下 ,引入非线性增益能够有效地抑制暗孤子的时间抖动。
2) stochastic gain
随机增益
1.
Based on the fact that there are unnegligible stochastic effects in the compensation of gain for the loss in the soliton communication system, the influence is studied of stochastic gain on the soliton transmitting system.
基于分布放大光孤子通信系统中增益补偿损耗过程中存在不可忽略的随机效应，研究了随机增益对光孤子通信系统的影响。
2.
In this paper, the influence of stochastic gain on the amplified spontanesous emission noise is studied, and the variance of soliton time jitter is got by using the adjoint operator method.
讨论了随机增益对系统自发辐射噪声的影响，并运用自伴算符方法计算了孤子到达时间抖动方差，结果显示随机增益对孤子抖动有很大的影响。
3) Variation of gain with input level
增益随输入电平的变化
4) time variation of gain
随时间而变化的增益
5) gain variations
增益变化
1.
Based on controller with additive gain variations reliable guaranteed cost control for descriptor systems;
基于控制器增益变化的广义系统可靠性保成本控制
2.
State-feedback H-infinity reliable controller design for descriptor systems with controller gain variations;
利用状态反馈增益变化设计广义系统H_∞可靠控制器
6) Random gain media
随机增益介质
补充资料：基础资产价格变化的随机特征
基础资产价格变化的随机特征
【基础资产价格变化的随机特征】我们以不支付股息的股票为例，来讨论股票价格变化的随机过程特征。 如果能够把股票价格的变化看作遵循推广后的或一般化的维纳过程，即具有常数期望偏差率和常数方差率，那么，就非常有助于我们的分析。但是，根据这样的假设而构造随机过程模型将会忽略股票价格变化的根本性特征。这主要是因为投资者从股票投资中要求获得的预期收益百分比一般独立于股票价格的变化。例如，当股票价格为10美元时，如果投资者要求获得的年预期收益率为14%;那么，在其他条件不变时，当股票价格为50美元时，投资者也会要求得到14%的年预期收益率。 显然，常数预期偏差率的假设是不恰当的，豁要用更为合适的假定来加以修正替换。 如果我们以股票价格的一定比例来表示预期偏差，并假设这种预期偏差是常数，以此来取代上述假定，就可以解决这一间题。新的假设意味着:如果以S表示股票价格，当某种常数参数值为拜时，股票价格s的期望偏差率就是泌。因而，在一很小的时间区间里，S的预期增长将是两△t。以小数形式表示的参数拌就是从股票投资中获得的预期收益率。 如果股票价格的方差率始终为零，则上述模型就表示 dS二声记t或者所以dS百二衅S二凡砂(5)式中，凡表示时间为零时的初始股票价格。方程式(5.5)说明，当方差率为零时，股票价格以每单位时间拌的连续复利率上涨。 然而，在股票市场上，股票价格实际上是表现出易变性特征的。对于这种现象，一种合理的假设是，不管股票价格如何变化，把很短时间区间△t中百分比收益的方差视为相同。换句话说，在投资者看来，不论股票价格是50美元还是10美元，其投资于股票的百分比收益具有同等的不确定性。将了定义为与股票价格按比例变化的方差率，那么了△t就表示在时间区间△t中，与股票价格按比例变化的方差，而了矛△t则表示在时间区间△t中，股票价格S实际变化的方差。因而股票价格S的瞬时方差率可以表示为了矛。 上述分析说明股票价格的变化可以由伊托过程来加以描述，因为伊托过程具有瞬时期望偏差率为泌，以及瞬时方差率为了梦。据此，股票价格的变动特征可以用下式表示: dS二川记t+。S如或者dS号罕二扛Ot十口O团口(6)方程(6)是采用得最为广泛的描述股票价格变化的模型。其中变量口一般就是指股票价格易变性，另一变量拌则表示预期收益率。 例3: 以一种不支付股息的股票为例，每年的易变性为30%，每年产生的预期收益率为15%，以连续复利形式计算。也就是说拌二0.15，和。=0.30。因此，股票价格变动的随机特征可由下式来刻划描述:馨=0.巧dt+0·30dZ ，
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参考词条