1) Linear plus exponential utility function
线性加指数效用函数
2) additive representation
加性效用函数
3) nonlinear utility function
非线性效用函数
1.
In the paper,first present the constructions of two types of nonlinear utility functions,Risk Loving and Risk Aversion,and then give their structure methods.
首先给出了风险喜好型和风险厌恶的非线性效用函数的构造,然后给出了两类效用函数的构造方法,最后应用研究了彩民购买彩票问题和考生申报志愿问题。
5) exponential utility function
指数效用函数
1.
Under the conditions of power law utility function and exponential utility function,the strategies of optimal investmant portfolio are investigated,and the optimal control model of variable annuities is constructed for the insurer,and the optimal invetmant strategies for variable annuities are derived.
在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略。
2.
At first, an exponential utility function has been devised by making use of the Mean-CVaR model and its efficient frontier.
通过引入指数效用函数,推导出谱风险度量在指数效用函数下的表达式,并建立“指数谱风险”投资组合模型,且指出此模型求解的困难之处。
6) negative exponential utility function
负指数效用函数
1.
Under the assumption of normality of securities return,with the help of negative exponential utility function,we solve the problem of portfolio selection,which complies with the conclusion .
本文证明了基于CVaR约束下投资组合模型有效边界的上凸性,并在收益为正态分布的假定下,结合负指数效用函数,解决了投资组合的选择问题,求得具体的显示解,并得出与均值-方差模型相一致的结论。
补充资料：冯·纽曼--摩根斯坦效用函数
冯%26#183;纽曼--摩根斯坦效用函数：这一函数表示决策人为一局赌博的每种可能的结果所赋予的效用，它说明了决策者对风险的偏好。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条