1) regression analysis
截面回归
1.
Firstly, estimated β-coefficient of every stock with single-index model, then based on the method of BJM and FM model, with the technique of time series analysis and regression analysis, did research on these samples, the result of which show that, the stock yield in shanghai stock market is significantly positive correlation withβ-coefficient, while the yield rate of non-risk stock.
27期间(共109周)代码为600601～600640中的37支股票为样本,对资本资产定价模型(CAPM)在上海股票市场的应用进行实证研究,首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后利用BJS方法和FM模型分别进行时间序列回归和截面回归,并进行了假设检验,研究结果表明在上海股票市场上,股票的收益与其β系数存在着显著的正相关线性关系,但无风险收益率却是负的,这说明沪市具有明显的投机特征。
2) cross-sectional regression
横截面回归
1.
By cross-sectional regression,the paper examines the performance persistence of domestic open funds from 2005 to 2006,and its determinants.
利用多期横截面回归的方法检验我国开放式基金在2005-2006年内半年期业绩持续性,在此基础上再考察影响我国基金业绩持续性的主要因素。
3) regression analysis
截面回归（FM）
4) Cross-section regression
截面回归分析
5) cross-section
横截面回归分析
1.
The scholars mainly used Fama-MacBeth cross-sectional regression model.
学者们主要采用的是由Fama和Macbeth(1973)提出的，用来研究股票市场因素模型的横截面回归分析法(F-M方法)。
6) STV Cross-Country Model
STV横截面回归模型
补充资料：Cu／NbTi加工锭截面
Cu／NbTi加工锭截面
Cu／NbTi加工锭截面
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