1) power payoffs
幂型支付
1.
Under the equivalent martingale measure and the risk neutral pricing model,the pricing formulas of reset call options with power payoffs at the time of maturity was derived.
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式。
2.
Under the assumption that stocks price process driven by Poisson jump-diffusion process,and parameters are function of time,based on the theory of equivalent martingale measure transformation,we get the pricing formulas of European options with power payoffs.
假设股票价格服从跳扩散过程,并且参数为时间函数的条件下,利用等价鞅测度变换方法得到了幂型支付的欧式期权的定价公式。
2) power payoff
幂型支付
1.
Pricing formulas of European options with power payoff in fractional Brownian motion environment
分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式
2.
In the complete and no-arbitrage markets,the pricing formula of the innovative reset options on dividend-paying stock with power payoff at the time of maturity was obtained by using methods of martingale and stochastic analysis when bound price B(t)follows a stochastic differential equation driven by Brown movement.
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式。
3) exponential European option
幂型支付期权
4) exponential European jump option
幂型支付欧式期权
补充资料：幂函数型动力学方程
分子式：
CAS号：
性质： 表达反应速率与反应物浓度的n次方成正比的幂函数关系的动力学方程。大多数化学反应的动力学方程都是幂函数型方程。通过实验很容易求出n和反应速率常数。
CAS号：
性质： 表达反应速率与反应物浓度的n次方成正比的幂函数关系的动力学方程。大多数化学反应的动力学方程都是幂函数型方程。通过实验很容易求出n和反应速率常数。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条