1) asymmetric stochastic volatility model
非对称随机波动模型
1.
The paper discusses the Bayesian parameter estimation of asymmetric stochastic volatility model.
研究非对称随机波动模型参数的贝叶斯估计问题,提出一种计算参数贝叶斯估计量的MCMC (Markov Chain Monte Carlo)算法。
2) asymmetric stochastic volatility
非对称随机波动
1.
To test the asymmetric volatility effect,we introduced the asymmetric stochastic volatility model based on the traditional stochastic volatility model.
对中国深圳、上海股市波动进行实证研究发现,非对称随机波动模型能较好地探测波动存在的非对称波动。
3) nonlinear stochastic volatility model
非线性随机波动模型
4) stochastic volatility model
随机波动模型
1.
Research on volatility persistence and co-persistence in stochastic volatility model;
随机波动模型的持续性和协同持续性研究
2.
Though two important stylized facts about return distribution are seen commonly in financial markets: skewness and fat-tail,most of the stochastic volatility models at present cannot describe those facts as a whole.
金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。
3.
In this paper,A new markov chain monte carlo algorithm for estimating stochastic volatility model is given.
研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)算法估计随机波动模型的参数问题。
5) stochastic volatility model
随机波动性模型
1.
Estimating volatility of Chinese stock market by stochastic volatility model;
基于随机波动性模型的中国股市波动性估计
2.
A stochastic volatility model based on two indices,i.
引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动性模型。
6) stochastic volatility models
随机波动(SV)模型
1.
The Stochastic Volatility models (SV model) is a kind of time series model which can reflect fluctuation that can not be observed directly.
随机波动(SV)模型是一种重要的具有隐性波动的时间序列模型。
补充资料：对称与非对称
反映客观事物在结构、功能、时空上的特殊联系的范畴。对称指事物以一定的中介进行某种变化时出现的不变性，非对称指事物以一定的中介进行某种变化时出现的可变性。在自然界中普遍存在，形式多样。对称有空间对称(包括形象对称和结构对称)、时间对称、概念对称等。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条