1) trinomial tree simulation
三叉树模拟
2) trinomial tree model
三叉树模型
1.
Furthermore, a two-factor model for pricing corporate bonds is proposed by using the trinomial tree model and taking the default risk into account.
在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一个含有企业价值、 利率两种随机因子在内的企业债券的二因素定价模型。
2.
A parameter depicting the equivalent martingale measure in one-period trinomial tree model under the hypothesis of no arbitrage opportunity is found,and the equations which the parameters corresponding Esscher measure and q-optimal pricing measures must satisfy are given respectively.
在无套利假设下,用一个参数刻画单周期三叉树模型中的等价鞅测度,得到了Esscher变换测度和q-优化测度对应参数所满足的方程,然后利用数值计算对这些参数进行了比较。
3) Triple Tree Model
三叉树模型
1.
It is proved that the equation of option value under triple tree model is approximate to Black-Scholes equation.
讨论了普通二叉树模型定价公式的缺陷,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型公式,并且证明该三叉树模型下期权价格满足的方程是B-S方程在Δt上的一阶近似。
2.
And then the new model is extended to triple tree model.
分析了Cox-Ross&Rubinstein二叉树模型参数模型带有的缺陷,并介绍了新型的二叉树模型,同时将其推广到了三叉树模型。
3.
We derive the risk measure for the European Derivative Securities based on the multiplicative triple tree model.
通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率,这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。
4) trinomial model
三叉树模型
1.
It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
一般而言,美式期权定价的解析解是很难得到的,二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法,运用三叉树的模型得到了美式期权的一种数值计算方法,并且给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面更好,收敛速度更快。
5) Three dimensional trees simulation
三维树木模拟
6) 3-ary tree
三叉树
1.
,2004,281:277-294],the paper completely characterizes all graphs having the same adjoint equivalent classification with a certain type of 3-ary trees.
通过运用由刘儒英教授提出[参见离散数学,1997,172:85-92]的伴随多项式理论和最小根定理[参见离散数学,2004,281:277-294],给出了一类三叉树的伴随等价图。
补充资料：叉手叉脚
1.形容参差不齐。
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参考词条