1) arbitrage portfolio frontier
套利组合有效前沿
2) efficient portfolio frontier
有效组合前沿
3) efficient frontier
有效前沿
1.
Research on the M-V efficient frontier as the security number changes;
M-V证券数变化时有效前沿的研究
2.
Study on the M-V efficient frontier with non-risk assets;
存在无风险资产的M-V有效前沿进一步研究
3.
Optimization of Portfolio:Efficient Frontier under Saving/Borrowing Rates Spread;
有存贷利差最优投资组合的有效前沿研究
4) effective frontier
有效前沿
1.
We obtain a complete computational method of the effective frontier as follows:①If speculation is not allowed,then the effective frontier is the hyperbola segment S 1S 2 when ρ 12≥σ 1σ 2,and the effective frontier is the hyperbola segment CS 2 when ρ 12<σ 1σ 2.
本文对两种证券组合的风险收益曲线进行了研究 ,并得到了有效前沿的完整计算法如下 :①若不允许卖空 ,则当 ρ12 ≥σ1/σ2 时 ,有效前沿就是证券S1和S2 的可行集 ,即双曲线段S1S2 ;当 ρ12 <σ1/σ2 时 ,有效前沿是证券S1和S2 的可行集的一个子集 ,即双曲线段CS2 ,其中C位于双曲线段S1S2内 ,并且该点风险最小。
2.
Using functional analysis theory,this paper proves the existence of the portfolio effective frontier under random vector Hilbert space.
文章应用泛函分析理论,构造了随机向量希尔伯特空间,在一定的理论准备下,论证了马科维茨组合选择理论中“有效前沿”的存在。
3.
An analysis of the substitution rate of annuity and its corresponding investment risks and ratios can be made in accordance with the historical performance of closed funds through the portfolio effective frontier approach, indicating the upper limits of trust costs and performance management expenses and providing a decision-making approach.
运用投资组合理论的有效前沿方法 ,依据封闭基金的历史业绩 ,对企业年金收益替代率的关系以及相应的投资风险和投资比例进行分析 ,可得出委托代理成本和绩效管理费用上限 ,为企业年金的委托投资提供决策方法。
5) portfolio frontier
组合前沿
1.
Not only the necessary and sufficient conditions for existing frontier portfolio in the capital market are obtained, but also the implicit general solutions of frontier portfolio and some properties of portfolio frontier are derived through the generalized inverse of bordered matrix.
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。
2.
Introducing prices of securities,this paper classifies general securities sets by portfolio frontier and then a direct proof for a determinant theorem about Efficient Subset is obained.
本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 ,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条
6) efficient frontier hyperplane
有效前沿面
1.
To transform it into DEA efficient, on the basis of findng out some efficient frontier hyperplanes nearby (X 0, Y 0), this paper gives a method on minimzing the sum of deviations in output and input between (X 0,Y 0) and any point lying on these efficient frontier hyperplanes.
某决策单元为非 DEA有效 ( C2 R或 C2 GS2 ) ,为了将它变为 DEA有效 ,在找出其对应点附近的一些有效前沿面的基础上 ,给出了使其对应点与这些有效前沿面上的点的输入、输出的偏差和最小的方法 。
补充资料：《资产组合选择—投资的有效多样化》
《资产组合选择—投资的有效多样化》
临界线(critical hne)。马科维茨指出:“如果一个点在临界线上，它就是使某一预期收益下的方差最小的点，反过来，如果一个点使某一预期收益下的方差最小，那么它一定在临界线上。”图3一48a 图3一48b 接着，马科维茨提出了“有效资产组合”的完整定义，即，所谓有效资产组合就是指满足以下三个条件的资产组合，“①是一个可行的资产组合;②任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更大的预期收益，那么也必须具有比它更大的收益的方差;③任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更小的收益的方差，那么也必须具有比它更小的预期收益。”只要不符合以上三个条件中的任何一个，那就是“非有效资产组合”(ineffieient卿n如10)。 根据上面有关有效资产组合的定义，可以得出结论，“在图3一48b中粗线上的点，也只有在其上的点才是有效资产组合点。”马科维茨给出了如下论证。首先，除oxl轴外，临界线n以外的点均不是有效资产组合点，因为11是由每一条等均值线上最小方差点连接而成的，此线以外的点均不是同一预期收益下方差最小点，因此也不是有效资产组合点。并且我们还可以看到，11线上c点以上的点也不是有效资产组合点。因为，对11上C点以上的任一点，我们都可以在c点以下的11线上找到一个同那一点有相同的方差，而预期收益又更高的点。而c点是有效资产组合点。因为，。点在三角形101之内，因此是可行的资产组合点;且。点是方差最小点，因为找不到任何一个具有同它相同的方差，而预期收益比它大的资产组合，也找不到任何一个具有比它更大的预期收益，而方差又不比它大的资产组合。也就是说，C点所代表的资产组合满足上述条件(1)、(2)和(3)，因此是有效资产组合。用同样方法，我们还可以证明，ca线上及al线上的点也是有效资产组合点。这样我们就证明了上面的结论。 (4)资产预期效用最大化。在第四篇中，马科维茨从理性行为的角度，论述了预期效用最大化问题，以及它在资产组合选择中的应用。理性行为研究认为，“理性人”是这样一种人，他面对明确的目标，不会犯算术的或逻辑的错误:同时，他也不是万能的，比如，他得到的信息有限，能力也有限。“理性人”可能会采取不甚完美的行动，可是，他的所有行动都是经过充分考虑的，且所有的风险都经过了精密的计算。马科维茨认为，尽管在现实生活中并不存在完美的“理性人”，可是，通过理性行为的研究，却可以获得一种有关投资决策准则的新思路。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条