说明：双击或选中下面任意单词，将显示该词的音标、读音、翻译等；选中中文或多个词，将显示翻译。
您的位置：首页 -> 词典 -> 平价关系
1)  Put-Call parity
平价关系
1.
Pricing of European power options in multidimensional fractional Brown motion environment was investigated in the paper,pricing formulas about two kinds of European power options were obtained by using risk-neurtral valuation pricing formula,and last,the Put-Call parity for the power options was presented.
本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题:基于风险中性概率测度,给出了在有红利支付且无风险利率及红利率为非随机函数的情况下的两类欧式幂期权定价公式,并分别求出了涨跌欧式幂期权的平价关系。
2.
Pricing formula of European contingent claims is derived and put-call parity is analyzed.
假设利率是随机的且风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的情况下,研究了欧式期权定价问题,得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系。
3.
Besides,the Put-Call parity for European power options was presented.
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平价关系。
2)  interest rate parity
利率平价关系
1.
Model of exchange rate based on interest rate parity;
基于利率平价关系的汇率模型
更多例句>>
3)  value equilibrium relation
价值平衡关系
1.
This paper firstly establishes the value equilibrium relation between interest rate and economic growth rate in economy functioning, i.
本文首先建立了经济增长和利息率之间价值平衡关系 ,即“Gy(经济增长率 ) =s(收入的跨时储蓄率 )·r(利息率 )” ,从理论上分析了这种价值平衡关系在实际经济运行中的表现方式 ;然后 ,论文用美国的经济增长率和联邦基金利率 ,中国的工业增加值和同业拆借利率的数据对这种关系进行了实证展示 ;最后 ,基于上面这些分析 ,作者主要在经济波动与货币政策操作等问题上提出了一些推论性结论。
更多例句>>
4)  Relationship value level
关系价值水平
5)  put-call parity
买权卖权平价关系
6)  Put-call Futures Parity
期权-期货平价关系
补充资料：看涨——看跌期权平价关系


看涨——看跌期权平价关系


看涨期权和以r投资的现金X，D包括一个看表所示:跌期权和一股股票。两个投资组合的价值如下 投资组合C和D:美式粉涨—肴跌期权定价关系┌────┬───┬───────┬──────────┐│投资组合│时点0 │ 时点·t │时点T ││ │ │(如期权被执行)├───┬──────┤│ │ │ │Sr码 │Vc>叽 │ Vc>几 │└────┴───┴───────┴───┴──────┘【肴涨—粉跌期权平价关系】我们已经分别讨论了看涨与看跌期权价格的基本特性，这一节讨论的是看涨与看跌期权之间的定价关系。卷八衍生品交易 1.欧式看涨—看跌期权平价方程证明(n)式。 在到期日之前没有股息支付的情况下，欧假定有两个投资组合，A和B，其组成如式看涨与看跌期权价格的基本特性可由下式表下:述:A:一个欧式看涨期权加上xe一r’r的现金; p=。+xe一rT一S(l l)B:一个欧式看跌期权加上一股股票。 我们仍旧可以用类似于前面用过的方法来两个投资组合的价值可表示如下: 投资组合A和B:粉涨—肴映期权平价时点T投资组合时点0S鉴Xsr>XABc+xe一汀P+S又一一下-一百一一 }一-兰一_____V^二几V^=V: 为避免出现无风险套利机会，投资组合A和B的价值在时点0也应相等，所以有C+xe一汀二p+s，就是p==c+xe一汀一s。式(11)一般称作欧式看涨—看跌期权平价方程(Eulx邓.川而.。山B盯ity助畔tion)。 例5.6某股票价格为非科.25，六个月后到期，执行价格为$50的欧式看涨期权价格为$2.25，无风险利率为8%(年率，连续复利)，则按照式(11)，六个月后到期，执行价格为$50的欧式看跌期权价格应该为P=非2 .25+冬50.e一”·份‘”，5一非44.25二$6.以。 在有股息支付的情况下，欧式看涨—看跌期权平价方程需要进行相应的调整，即从现时股价中减去未来股息的现值。假设已知于期权有效期内的t，时有一个股息支付Dl，则有: p二c+xe一rT+(S一DLe一汀)(12)式(12)的证明方法仍旧与前面的相同，这里不再重复。 看涨、看跌期权的平价关系不仅描述了二者价格的基本特性，也使投资者可籍此建造合成头寸，成为一种新的投资工具。有以下几种: (l)合成看跌期权:据式(lx)，P二。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条