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1)  efficient portfolio
有效投资组合
1.
This paper presents efficient portfolio mean variance model (EP-MV model) when there is a lending or borrowing risk-less asset and discusses algorithms of ones.
本文提出了存在无风险资产贷出或借入时的有效投资组合模型(EP-MV模型),研究了不允许卖空(投资比例非负)约束条件下,EP-MV优化模型的算法,给出了有效投资组合投资比例的解析表示。
2)  Efficient Portfolio Sets
组合投资有效集
3)  efficient combination investment
有效资产组合投资
4)  efficient portfolio
有效证券组合投资
5)  portfolio performance
投资组合绩效
6)  Effective Investment
有效投资
1.
Interactive combination of these two respects has made effective investment boundary of hedge fund extremely expand outward.
二者相互结合,使对冲基金的有效投资边界向外得到极大扩展。
2.
This paper discusses the issue of the coordinated development of the regional economy and banking in West China for the construction of an honest and faithful society and finding the best way to combine the regional economy with banking so as to promote rural banking reform and its industrializing adjustment and to solve the problem of effective investment shortage.
西部区域经济增长需要金融的协同和支持,文章从建设诚信社会、寻求区域经济和金融最佳结合点、推进农村金融改革和产业化调整、解决有效投资不足方面论述西部区域经济与金融的协同发展问题。
3.
It is better for China to concentrate on increasing effective investment demand and realizing the effective convertion of domestic savings to investment instead of depending on FDI excessively.
中国与其过度依赖FDI,不如把政策重心转向增加有效投资需求上来,实现国内储蓄有效地向投资转化。
补充资料:《资产组合选择—投资的有效多样化》


《资产组合选择—投资的有效多样化》


  临界线(critical hne)。马科维茨指出:“如果一个点在临界线上,它就是使某一预期收益下的方差最小的点,反过来,如果一个点使某一预期收益下的方差最小,那么它一定在临界线上。”图3一48a 图3一48b 接着,马科维茨提出了“有效资产组合”的完整定义,即,所谓有效资产组合就是指满足以下三个条件的资产组合,“①是一个可行的资产组合;②任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更大的预期收益,那么也必须具有比它更大的收益的方差;③任何其它可行的资产组合如果具有比这一资产组合更小的收益的方差,那么也必须具有比它更小的预期收益。”只要不符合以上三个条件中的任何一个,那就是“非有效资产组合”(ineffieient卿n如10)。 根据上面有关有效资产组合的定义,可以得出结论,“在图3一48b中粗线上的点,也只有在其上的点才是有效资产组合点。”马科维茨给出了如下论证。首先,除oxl轴外,临界线n以外的点均不是有效资产组合点,因为11是由每一条等均值线上最小方差点连接而成的,此线以外的点均不是同一预期收益下方差最小点,因此也不是有效资产组合点。并且我们还可以看到,11线上c点以上的点也不是有效资产组合点。因为,对11上C点以上的任一点,我们都可以在c点以下的11线上找到一个同那一点有相同的方差,而预期收益又更高的点。而c点是有效资产组合点。因为,。点在三角形101之内,因此是可行的资产组合点;且。点是方差最小点,因为找不到任何一个具有同它相同的方差,而预期收益比它大的资产组合,也找不到任何一个具有比它更大的预期收益,而方差又不比它大的资产组合。也就是说,C点所代表的资产组合满足上述条件(1)、(2)和(3),因此是有效资产组合。用同样方法,我们还可以证明,ca线上及al线上的点也是有效资产组合点。这样我们就证明了上面的结论。 (4)资产预期效用最大化。在第四篇中,马科维茨从理性行为的角度,论述了预期效用最大化问题,以及它在资产组合选择中的应用。理性行为研究认为,“理性人”是这样一种人,他面对明确的目标,不会犯算术的或逻辑的错误:同时,他也不是万能的,比如,他得到的信息有限,能力也有限。“理性人”可能会采取不甚完美的行动,可是,他的所有行动都是经过充分考虑的,且所有的风险都经过了精密的计算。马科维茨认为,尽管在现实生活中并不存在完美的“理性人”,可是,通过理性行为的研究,却可以获得一种有关投资决策准则的新思路。
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参考词条