1) Black's formula
Black公式
2) Black-Scholes formula
Black-Scholes公式
1.
Via some simplified mathematical approach, we derive the pricing formulae of European options of stocks with no risk-neutral valuation, which includes the original Black-Scholes formula under the risk-neutral valuation.
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 。
2.
The volatility is the key parameter in option pricing ,but Black-Scholes formula makes no sense when the volatility is zero.
解释了当σ=0时的金融意义;利用无套利原理得到了当σ=0时欧式期权的定价公式,结合对冲方法和Ito公式推导了期权价格所满足的偏微分方程,并在极限意义下,证明了Black-Scholes公式对于σ=0时也成立,给出了波动率很小时期权价格的近似估计。
3.
In 1973,two great financial theorists and practicers Fisher Black and Myron Scholes published their famous paper "The pricing of Options and Corporate Liability, "which gave the Black-Scholes formula,an explicit formula of the pricing of European Option.
1973年，两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”([5])，给出了欧式期权定价的显式表达式，即著名的Black-Scholes公式。
3) Black-76 formula
Black-76公式
1.
The pricing of the electricity future, future option, single point option and some typical swing options is studied using the Black-76 formula and the affine jump-diffusion model and a new ris.
文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。
5) Black-Schole formula
Black-Schole公式
6) Black-Schloes fomula
Black-Schloes公式
补充资料：Direct Black M,Tardirect Black M
分子式：C38H27N10Na3O11S3
分子量：964.88
CAS号：0000-150
性质：暂无
制备方法：以4，4'-二氨基二苯胺-2-磺酸、γ酸和间苯二胺为基本原料。先将4，4'-二氨基二苯胺-2-磺酸钠盐进行重氮化，而后与γ-酸偶合，再重氮化，接着与间苯二胺偶合，然后经盐析、过滤及干燥而得。
用途：用于棉、麻、粘胶、蚕丝、锦纶及粘/锦、毛/锦混纺织物的染色。混纺织物染色色泽均匀。
分子量：964.88
CAS号：0000-150
性质：暂无
制备方法：以4，4'-二氨基二苯胺-2-磺酸、γ酸和间苯二胺为基本原料。先将4，4'-二氨基二苯胺-2-磺酸钠盐进行重氮化，而后与γ-酸偶合，再重氮化，接着与间苯二胺偶合，然后经盐析、过滤及干燥而得。
用途：用于棉、麻、粘胶、蚕丝、锦纶及粘/锦、毛/锦混纺织物的染色。混纺织物染色色泽均匀。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条