1) LMSCD model
长记忆随机条件持续期模型
1.
Thereafter,making use of the ultra high frequency durations data in Shanghai stock market,the authors construct three different LMSCD models,which are for trade durations LMSCD,price durations LMSCD and volume durations LMSCD,respectively and testify the existence of long memory in ultra-high frequency durations series.
文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。
2) Stochastic Duration Model
随机持续期模型
1.
This part extends the Macaulay Duration Model by using Vasicek Model in bond pricing thesis, iucubrates and discusses the Stochastic Duration Model, and estimates the.
在此基础上，对最为流行和实用的麦考莱持续期模型进行详细的介绍，将广泛应用于债券定价理论的Vasicek模型对麦考莱持续期模型进行拓展，深入研究和探讨随机持续期模型，并运用银行同业拆借市场利率对随机持续期模型进行参数估计。
5) long-term retention (LTR)
长期记忆保持
6) Autoregressive conditional duration model
自回归条件期间持续模型
补充资料：有限记忆随机点过程
有限记忆随机点过程
ed memory stochastic point process with limi-
有限记忆随机点过程lst曲as康训加t碑戊ess初thl诵i-tedlr比n.ry;c“y伟浦妞u蓝To呵e巧“u认nPo双eee eo「pa-““呵e“HuM noc几e月e益cTB“eMI 一个由一列随机变量毛t，}， 一
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条