1) Pearce-Model
皮尔斯模型
2) Pierce-type extractor
皮尔斯型引出器
3) Malthus Model
马尔萨斯模型
4) model of Verhulst
费尔哈斯模型
1.
This paper simulates the ground surface movement by using the model of Verhulst,and derives a serials of time model by using a few observed data to simulate the procession of ground surface movement.
利用费尔哈斯模型的特点,把少量的原始数据作各种处理并基于关联空间、光滑离散函数等概念,建立灰微分方程模型来模拟地表移动的时间过程,求得地表移动的时间响应模型,用生物生长过程来模拟地表移动的时间过程,对预防开采沉陷,对减少地表构筑物的损害及保护地面设施,对减少开采沉陷造成的经济损失是有益的。
2.
The ground surface movement was simulated by using the grey system theory model of verhulst, and a series of time model was derived by using a few observed data to simulate the processing of ground surface movement.
利用灰色系统理论中的费尔哈斯模型的特点 ,建立灰微分方程模型 ,来模拟地表移动的时间过程 ,求得地表移动的时间响应模型 ,对预防开采沉陷对地表构筑物的损害及保护地面设施 ,减少开采沉陷造成的经济损失是有益
5) Verhulst mode
费尔哈斯特模型
6) Gaussian-Schell model
高斯-谢尔模型
1.
It is shown that,spectrum experiences change in different positions of the first order diffractive beam,which is formed as a Gaussian-Schell model(GSM) beam diffracted by a grating,i.
结果表明,高斯-谢尔模型(GSM)光束经光栅衍射后,其±1级衍射光束不同位置处的光谱将发生变化,即有的点处光谱将发生红移,有的点处光谱将发生蓝移,并且衍射光束的衍射角与角频率成反比。
补充资料：布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则，使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的，两者相差的就是股息，我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中，我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌，下跌的数值恰好就等于股息值。因此，以年息率q连续支付股息与不支付股息相比，会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q，那么从时间t到T，股票价格的增长为S一‘Sr，而在不支付股息的条件下，在同样的时段里，股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说，在不支付股息的条件下，在同样的时段上，股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论，在以下两种情况下.当时间为T时，股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S，支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t，基础资产为股票，已知股息率为q，那么，我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示，这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先，作为这一简单规则的应用，我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s，那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一，)一Xe一’夭‘一t，，0)(z)其中，一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A，如果将现金以无风险利率再投资，到T时，现金值增大至x，当导>X时，看涨期权在T时被执行，资产组合A的价值为Sr。当Sr
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参考词条