1) Correlated Default
相依违约
1.
The Measurement of Correlated Default Risk and Its Application to Listed Companies;
相依违约的违约风险度量研究及其在上市公司中的应用
2) Default Dependence
违约依赖性
5) default correlation
违约相关性
1.
Copula-based Research on Measurement of Default Correlation;
基于系方法的违约相关性度量研究
2.
Research on Measurement of Default Correlation Based on Copula;
基于Copula的违约相关性度量研究
3.
The estimation of default probability is a key of the IRB approach,and default correlation affects the default a little.
违约率的估计是IRB法的核心要素之一,违约相关性是违约概率研究和估计的不可忽略的重要因素,目前的研究大多通过资产相关替代研究违约相关。
6) default intensity correlation
违约强度相关性
补充资料：m相依过程
m相依过程
m-dependent process
m相依过程fm一峡曰的t碑创芳留」【补注】离散时间随机过程(stochasticP代犯e粥)(X。)。。z称为m相依的，如果对所有k，联合随机变量(x。)。‘*独立于联合随机变量(x。)。，*十。、。. 这类过程是作为尺度变换(重正规化)的极限，因而也是作为具有尺度对称性过程的例子自然产生的(【Al」).m相依过程的例子由(m+l)分块因子(blockfactoIS)给出，其定义如下:设(Z。)。。z是一独立过程，f为m十l个变元的函数，X。二f(z。，…，Z，+。)，则(m十l)分块因子X。是一m相依过程. 但存在并非2分块因子的1相依过程(one-山哪ndent Proc哪)(【A2】).
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条