1) stop-loss reinsurance
停止损失再保险
1.
The stop-loss reinsurance as one way of reinsurance can make insurers obtain the highest expected effectiveness but the lowest risk variance.
停止损失再保险作为一种再保险方式,在具有相同保费的前提下,能使保险人的期望效用最大,并能使其自留风险方差最小。
2) Stop loss reinsurance
停止损失再保险
1.
Aiming at stop loss reinsurance, this paper derives optimal pricing model of reinsurance on the basis of total claim amount using mean-variance premium principle and utility theory.
针对停止损失再保险 (stoplossreinsurance) ,分别运用均值—方差 (mean -variance)保费定价原理及效用理论 (utilitytheory) ,在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险 (optimalreinsurance)的保费定价模型。
3) stop-loss reinsurance
停止-损失再保险
4) stop loss insurance
停止损失保险
5) stop-loss premium
停止损失保费
1.
The upper and lower bounds of S~((m)) in the sense of convex order were investigated,and the distribution function and stop-loss premium of the upper and lower bounds of S~((3)) were derived;meanwhile,the upper bounds for stochastic Annuities in the sense of convex order were obtained and the expectation of present value funct.
讨论了S~((m))在凸序意义下的上下界,得到了S~((3))上下界的分布函数和停止损失保费;给出了随机年金在凸序意义下的上界,并得到了随机利率下离散随机年金现值的期望。
2.
Besides, in terms of the aggregate difference of stop-loss premiums between two risks, the precision of such approximation is quantitatively characterized.
特别地,借助风险间停止损失保费的总差异给出了这一近似的精度。
6) excess-of-loss reinsurance
超额损失再保险
1.
With both the insurer s benefit and the reinsurer s benefit under consideration and on the assumption that investment fund follows lognormal distribution,the reinsurance pricing question affected by investment gains is discussed,and the pricing formula is established for proportion reinsurance and excess-of-loss reinsurance.
对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式。
2.
Using this method ,this paper first analyzes the option property of excess-of-loss reinsurance,and evaluates it by option pricing technique,then in a dynamic game theory model with complete information analyzes the optimal strategies of both o-riginal insurer and reinsurer as well as the equilibrium result,thus.
本文运用这种方法首先分析了超额损失再保险的期权特性,用期权定价技术为其定价,然后构建一个 完全信息动态博弈模型分析了原保险人和再保险人的最优策略和均衡结果,给出了无套利条件下的最优超 额损失再保险。
3.
Starting from systematic view,the paper integrates compensations that insuers will be up against with its return on investment and establishes linear forward-backward stochastic differential equations for proportional and excess-of-loss reinsurance premiums.
从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程。
补充资料：巨额损失再保险
巨额损失再保险
财产主提供保障，由财产主自负确定的免赔额，保费由联邦保险当局确定，10%由被保险人实际支付。90%由联邦保险人基金拨款，保障范围包括:风暴、龙卷风、洪水、雹灾和地震。从19田年以来，发生了37次咫风，5次地震，_上万次的龙卷风，被保险财产损失最高一年达28亿美元。这些巨灾大部分在财产巨灾超额赔款计划项下承保和分保，承受额可达几百亿。约为总保费收人的2至3倍。据美国保险界专家估计，一次巨灾事故目前情况可达5以)亿美元。 瑞士由29个瑞士保险公司组成非强制的“瑞士自然灾害保险集团”专门保障由于洪水、风暴、雹灾、雪和山崩的损失但不包括地震。每一成员公司自留40%，分保其余的印%给集团，然后按瑞士财产险市场的认占成分与其他公司比例分担。除此以外，集团还为会员协商一个共同的超赔付率的赔款保障，同时保障集团承担的损失和会员40%的自留部分。集团仅负责财产保险保单自动列人的上述自然灾害，限额根据瑞士保险人协会的规定每保单1亿瑞士法郎‘) 瑞士((西格玛》杂志为“巨灾损失”和“重大损失”订了一个统计标准:水险损失至少1千万瑞士法郎(相等于t汇刃万美元)，航空险2(XX)万瑞士法郎，其他2500万瑞士法郎。“巨灾损失”是指自然巨灾，“重大事故”是指空难，水上交通事故，公路和铁路交通事故，矿井灾难，房屋倒塌，和桥梁倒坍及其他。 我国地处环太平洋地震带和欧亚地震带之间，历史上曾发生8级以上的毁灭性地震23次。所有省市和自治区境内都发生过5级以上的地震，据统计从1001年到1980年我国共发生死亡千人以上的地震31次，1976年7月28日唐山市发生的大地震，整个城市被毁，死亡解2769人，重伤164851人。经济损失几百亿元，所以地震对于我国来说是自然灾害中最主要的威胁。因此除了做好预测，预报，抗震和防震救灾工作以外，最近有人建议有必要建立应付巨灾损失的特殊保险基金。【巨额损失再保险】巨灾损失再保险是保障分出人一次事故或一次“损失发生”造成的异常的巨大损失。保障范围包括自然力的发生造成的灾害，罢工暴动和恶意破坏，另一个特殊的巨灾风险是战争。这些灾害事故可能毁损的区域很大，延伸的时间很长，具有很大的不可预测性，所造成的物质财产损失后果和人身伤亡难以计量。保险人对这样的灾害损失，如无事先特殊地安排，将无法确定自留额和再保险人的责任，难以保障其经营的稳定。所以必须寻求专门承担巨灾再保险的接受人，进行单独核算，这就产生了巨灾超额赔款的再保险的方式。
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参考词条