1) average risk value-AVaR
平均风险价值AVaR
2) risk average
风险平均值
3) value at risk(VaR)
风险价值
1.
Then,a model of the value at risk(VaR) of a non-Walrasian market is presented.
研究了非瓦尔拉斯市场下的风险测度;详细介绍了相关的背景、概念;提出了非瓦尔拉斯市场下风险价值模型;讨论了非瓦尔拉斯风险价值计算方法;最后,通过算例比较了该模型和传统风险价值的异同。
4) value at risk
风险价值
1.
Selecting Optimal Portfolio on the Basis of Value at Risk;
基于风险价值的投资决策分析
2.
Application of conditional value at risk measurement in bank s optimal portfolio;
条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
3.
Cohesive Value at Risk and Non-Parametric Calculation;
一致性风险价值及其非参数方法计算
5) VaR
[vɑ:]
风险价值
1.
Superior property risk control model and analysis in log on the theory about VaR in n circles;
基于n周期风险价值下的log最优资产风险控制模型及分析
2.
Study on Credit Metrics Model Based on VaR & Option Pricing Theory;
基于风险价值和期权理论的Credit Metrics模型研究
3.
The Research on the Calculation of VaR Based on Copula;
基于Copula函数的风险价值测算研究
6) Value-at-Risk
风险价值
1.
Compared calculation of Value-at-Risk under normal and student distribution;
正态分布和t分布下风险价值计算的对比研究
2.
The Dynamic Bayesian Estimation of Variance for Value-at-Risk;
基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算
3.
Value-at-Risk Methodolgy and its Application in Risk Measurement of Financial Market;
风险价值方法在金融风险度量中的应用
补充资料：风险价值
风险价值
【风险价值】企业投资因冒风险而得到的价值。包括单位风险价值和投资风险价值两种。前者是单位投资额因冒有风险而应得的价值，同反映风险程度的标准差成正比例关系，是标准差的函数，可用下面公式表示:O=f(的;式中日代表单位风险价值，a代表标准差，f代表风险价值系数，一般取5一巧%。后者是单位风险价值乘以投资总额，就等于该项投资所期望取得的风险价值，其公式为:v二8·卜式中:V是投资的风险价值;I是投资总额。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条