1) long memory
长期记忆性
1.
Research on the Long Memory in Chinese Stock Market Returns;
中国股票市场收益的长期记忆性研究
2.
Research on common long memory between trading volume and volatility in Chinese stock market;
中国股市波动性与成交量共同的长期记忆性研究
3.
Previous studies indicate that the volatility process of financial market has a distinctive long memory.
已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。
2) long-term memory
长期记忆性
1.
The long-term memory of HongKong Hang Sheng index using MRS analysis was studied,established ARFIMA model for it,and detailed the procedure of fractional differencing.
采用MRS分析法对香港恒生指数周数据序列的长期记忆性进行研究,并建立ARFIMA模型,推导了分数阶差分的计算过程。
2.
In this paper,we utilize rescaled range analysis and modified rescaled range analysis to test the return series of Shanghai stock exchange for Long-term memory.
本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。
3.
EMH by the failure to include long-term memory is one of the important characteristics of FMH.
EMH所未能包含的长期记忆性，就是FMH的重要特征之一。
3) long-term memory characteristic
长期记忆特性
1.
Analysis of long-term memory characteristic of international petroleum futures market;
国际石油期货市场长期记忆特性的实证分析
4) Dual Long Memory
双长期记忆性
5) long-term memory
长期记忆
1.
For the first time,the rescaled variance test is applied to investigate the long-term memory effect in China s stock returns.
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股。
2.
It is concluded that the market is characterized by long-term memory effect and is a fractal market,but its market efficacy is worth further research.
结果显示,我国外汇市场具有长期记忆效应,是一个分形市场,但市场有效性还值得进一步研究,还需要从交易制度的转变和交易品种数量的扩大来着手解决我国人民币汇率形成机制的制度安排问题,提高我国外汇市场的有效性也就指日可待。
3.
24, 2004 in Shenzhen A and B shares, the modified R/S analysis and GPH test are applied to detect the existence of long-term memory in daily and weekly market returns.
该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。
6) long-run memory
长期记忆
1.
This paper estimates the Hurst exponents, thus, persistency and long-run memory effec.
为了探索中国农产品期货价格中存在的非线性特征,根据大连豆粕等农产品期货价格的时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了上述价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下农产品期货价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为不同阶段;引入多重分形分析研究了该分形系统中分形结构的不规则性。
2.
This paper also esli-mates the Hurst exponents, thus, long-run memory effects are discovered in the above mentioned tems.
根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
3.
This paper also estimates the Hurst exponents, thus, long-run memory effects are discovered in the above mentioned systems.
根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下上述二市场汽油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为三个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
补充资料：长期记忆
长期记忆
即"长时性记忆"。又称远事记忆。
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参考词条