1) Wald test statistic
Wald检验统计量
1.
For the nonlinear autoregressive time series model x_t=φ(x_(t-1),x_(t-2),…,x_(t-p))+ε_t with E(ε_t~2)=∞,it is showed that if there existsδ≥1 such that E|ε|~δ<∞,then the distribution ofθ_(L_1),the self-weighted L_1-estimator ofθ,is asymptotically normal and the Wald test statistic has the ordinary X~2 distribution.
对具有无穷方差的非线性自回归序列x_t=φ(x_(t-1),x_(t-2),…,x_(t-p),θ)+ε_t,E(ε_t~2)=∞,利用局部二次近似和连续函数空间C(R~q)上弱收敛随机过程最小点的渐近性质,证明了若存在δ≥1,使得E|ε_t|~δ<∞成立,则θ满足一定条件的自加权L_1估计θ_(L_1)是渐近正态估计,Wald检验统计量也具有通常的x~2分布,为模型的统计推断提供了理论基础。
2) Wald Statistics
Wald统计量
1.
Research on Wald Statistics for Unit Root Test
单位根检验中的Wald统计量研究
3) logarithm Wald statistics
对数Wald统计量
4) Wald test
Wald检验
1.
Aiming at problems of non-inferiority evaluation on the two therapies based on Poisson distribution under different amount of samples,several different testing methods as Score test,Wald test and some other logarithm-transposition tests were thought over.
针对在样本量不等的情况下基于泊松分布的两种治疗方法的非劣性评价问题,考虑了该问题下的Score检验、Wald检验以及对数变换的几种不同的检验方法,并以一个来自于乳腺癌研究的实际例子考察了以上这几种统计量的经验表现。
2.
Is CAPM useful in China s Stock Market?We use leading methods in the world—Wald test and likelihood ratio test.
CAPM在中国股市能否具有适用性?通过使用国际上比较先进的检验方法———Wald检验和似然比检验,结果表明:CAPM在目前的中国股市不具有适用性。
3.
We first consider the Bartlett type correction to Wald test for the regression coefficient in Cox proportional hazard model.
我们首先对于生存分析中的Cox比例风险模型,考虑其回归系数的Wald检验的Bartlett型校正,证明了校正后的检验统计量收敛于卡方分布的速度为o(n~(-1)),并通过模拟验证了它对Wald检验在小样本时的改进;然后,我们利用校正经验似然的方法来构造Cox比例风险模型中回归系数的置信域,证明了校正经验似然统计量的分布收敛于卡方分布,通过模拟和基于一阶渐近分布的置信域进行比较,验证了前者对后者在小样本时的改进。
5) Wald type test
Wald型检验法
6) Wald coefficient test
Wald系数检验
补充资料：检验统计量
分子式：
CAS号：
性质：简称统计量(statistic)。它是进行统计检验的参量。是不包括总体分布中任何未知参数的样本函数，是一个随机变量，遵从一定的统计分布，且概率密度函数已知。如等，都是统计量。利用统计量可以对被估参数的数值进行统计意义上的推断。
CAS号：
性质：简称统计量(statistic)。它是进行统计检验的参量。是不包括总体分布中任何未知参数的样本函数，是一个随机变量，遵从一定的统计分布，且概率密度函数已知。如等，都是统计量。利用统计量可以对被估参数的数值进行统计意义上的推断。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条