1) tail dependence
尾部相关
1.
Because of the disadvantage of traditional parametric estimation,we apply a rank-based method to estimate the Copula function and analyzes the tail dependence between the Mingsheng stock and the Pufa stock carefully with BBx-Copulas.
在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx-Copula函数,对民生银行和浦发银行这两只股票的尾部相关性进行实证分析,结果表明股票市场在低迷时期的尾部相关性高于活跃时期的尾部相关性。
2.
Copula function is inducted as relativity analytical tool in macroeconomic analysis, it catches effectively the nonlinear and asymmetry among the variables, as well as tail dependence and so on index.
在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。
2) tail dependence
尾部相关性
1.
Tail Dependence Analysis of SZI & HSI Based on Copula Method;
上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析
2.
The expression of tail dependence was provided with Copula function.
揭示了Copula函数和Kendallτ统计量的内在关系 ,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构 ,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式 。
3.
Based on the optimal copula function, the tail dependences between futures markets at home and abroad are discussed.
基于得到的最优copula函数,研究了上述市场之间的尾部相关性。
3) coefficient of tail dependence
尾部相关系数
1.
A coefficient of tail dependence proposed by Ledford and Tawn (1996,1997) characterizes the dependence of extremes of the marginal variables,and includes existing models as special cases.
为了更细致地描述二元随机变量极值的相关性质 ,Ledford和 Tawn( 1 996,1 997)引进了尾部相关系数的概念 。
4) tail dependence function
尾部相关函数
1.
In this paper,we introduce dependence measure χ,χ-and tail dependence function ρ(θ) to measure tail dependence.
尾部相关性是相关性分析中重要的一类,利用度量尾部相关性的指标χ,χ-以及尾部相关函数ρ(θ)来分析尾部相关性,并给出ρ(θ)的一种非参数估计方法。
5) coefficient of tail dependence η
尾部相关系数η
1.
The conceptions of dependence structure, copula, coefficients of rank dependence including Spearman ρ and Kendall τ and coefficient of tail dependence η are presented.
给出相关结构Copula、秩相关系数Spearmanρ与Kendallτ和尾部相关系数η,以及这三个关联性度量与Copula之间的关系,各个相关系数的估计方法。
6) tail-related risk
尾部相关风险
补充资料：相关成本与非相关成本（relevantcostandirrelevantcost）
成本按其发生是否与决策项目相关的分类。相关成本是指与制定决策方案有关的联影响的成本，例如当期是否接受一批订货，生产该批订货需要花费的各种成本，即为相关成本。如该批订货是一种特殊订货，即其价格低于以前生产这种产品的完全成本时，其相关成本就是生产该批产品的变动成本。如果生产该批订货需扩大生产能力时，相关成本就既包括生产的变动成本，还包括添置设备等所需的其他成本。机会成本、差量成本、现金支出成本、可避免成本等均属相关成本。
非相关成本是指与制定决策方案并无影响的成本，因而在决策时可不予考虑。命名如接受特殊订货时，原有固定成本就属于非相关成本，因为即使不接受这批特殊订货，这些固定成本也会照样发生，当有几种方案可供选择时，各种方案都需发生的成本就是非相关成本，如采用不同的生产工艺组织生产时，构成产品实体的原材料在各种生产工艺过程中都要发生，所以这些原材料成本便是非相关成本。不可避免成本、沉落成本等属于不相关成本。
非相关成本是指与制定决策方案并无影响的成本，因而在决策时可不予考虑。命名如接受特殊订货时，原有固定成本就属于非相关成本，因为即使不接受这批特殊订货，这些固定成本也会照样发生，当有几种方案可供选择时，各种方案都需发生的成本就是非相关成本，如采用不同的生产工艺组织生产时，构成产品实体的原材料在各种生产工艺过程中都要发生，所以这些原材料成本便是非相关成本。不可避免成本、沉落成本等属于不相关成本。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条