1) EAD
违约风险暴露
1.
This paper points out that the risk parame- ters under IRB,such as PD,LGD and EAD,show procyclical patterns because risk is time varying throughout the economic cycle.
本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。
4) default risk
违约风险
1.
Application research on corporate default risk assessment based on cross-entropy algorithm;
交叉熵算法在企业违约风险评估中的应用研究
2.
Analysis of the supply chain s default risk based on the satisfaction model;
基于满意度模型的供应链违约风险分析
3.
Credit decision model including default risk parameter;
含违约风险参量的信贷决策模型
5) credit risk
违约风险
1.
Actuarial Measurement Methods of Bank s Credit Risks;
银行违约风险的精算计量方法
2.
The Studying and Managing about Credit Risk of Mortgage-Backed Securitization in China;
中国住房抵押贷款证券化违约风险及其防范
3.
Using option pricing method,this article obtained a new pricing model of convertible bond with credit risk.
利用期权定价方法对可转换债券进行定价,并得到了一个考虑违约风险的可转换债券定价新模型。
6) default hazard rate
违约风险率
补充资料：违约风险
违约风险——
违约风险又称信用风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，它通常针对债券而言。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条