3) risk-neutral probability
风险中性概率
1.
A nonparametric model of interest rate was estimated through kernel function,and also the canonical risk-neutral probability was attained by observed stock returns,so that the convertible bonds can be valuated by using equivalent martingale measure.
建立基于样条函数利率期限结构模型,用来估计国债期限结构;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Gibbs Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。
2.
Also the canonical risk-neutral probability is attained by observed historic stock returns and the maximum entropy principle.
本文基于利率随机过程,通过非参数核估计法,建立了非参数利率期限结构动态模型来研究公司的可转债定价问题;然后,利用公司股票的历史收益率,将Canonical方法引入到可转债定价求解过程中,并由最大化熵原理得到其Canonical风险中性概率分布;最后,根据等价鞅测度定价原理得出可转债的价格。
4) Implied risk neutral distribution
隐含风险中性分布
6) risk-neutral probability density
风险中性概率密度
补充资料：核设施概率风险评价
分子式：
CAS号：
性质：用一套概率统计的方法——主要是事件树和故障树的方法来评价各种可能的核事故的概率和大小，使核设施的安全分析定量化和系统化。包括：(1)研究可能的事故，确定释放的放射性的大小及概率；(2)计算这些放射性在大气中的扩散和分布及造成的后果；(3)计算核设施潜在事故总的风险。
CAS号：
性质：用一套概率统计的方法——主要是事件树和故障树的方法来评价各种可能的核事故的概率和大小，使核设施的安全分析定量化和系统化。包括：(1)研究可能的事故，确定释放的放射性的大小及概率；(2)计算这些放射性在大气中的扩散和分布及造成的后果；(3)计算核设施潜在事故总的风险。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条