1) credit portfolio
信用组合
1.
Coherent measures of credit portfolio risk under jump-diffusion framework based on saddlepoint approximations;
跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量
2.
Estimating the Coherent Risk Measure of Credit Portfolio Based on Hierarchical Two-factor Model;
递阶双因素模型估计信用组合一致性风险
3.
Based on the exponential property,this paper deduces the upper bound of credit portfolio losses,calculates loss distribution by applying laplace approximations under multi-factor model,and get a proper method to calculate credit portfolio risk measures.
在债务人资产的多因素模型下,本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界,然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布,得出了一种多因素模型下计算信用组合风险量度的方法,最后应用上面方法对银行实例分别在单因素和两因素模型下计算了组合风险的VaR和ES,并将两种模型下的结果相比较,说明了对于异质组合建模债务人资产为多因素模型的必要性和拉普拉斯近似方法计算一致性风险量度的优势。
2) credit portfolio
信用资产组合
1.
The calculation of the distribution of credit portfolio value is very important in the CreditMetrics model.
信用资产组合模型的分布计算是信用计量模型中一个非常重要的主题,对于这个问题一般常用的方法是进行蒙特卡罗随机模拟。
2.
This paper proposes a robust model for credit portfolio optimization.
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性。
3) credit portfolio risk
信用组合风险
1.
Meanwhile,the paper introduces the conception of marginal risk and combines marginal risk contribution with credit portfolio risk management.
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。
2.
This article introduces the newtrend in modern credit portfolio risk management,and focuses on the four prevailing credit risk management method and the features of the models by making a comparison of the credit risk measurement,and analyzes the adaptability conditions of the modern credit risk measurements model in China.
本文首先介绍了现代信用组合风险管理的新发展,然后重点阐述了国际大银行开发的、目前国际流行的四种信用风险管理的方法、模型特点,并对其进行了比较;最后对它们在我国应用的适用性条件进行了分析。
5) portfolio credit risk
信用风险组合
1.
However, the theory and application ofportfolio credit risk have got the widespread .
市场风险组合模型在20世纪50年代就提出来了，之后，有很多学术上的研究和金融界的应用，而信用风险组合在20世纪90年代以后才引起理论界和实务界的重视，相应的一些模型才被一些大的金融公司提出来。
6) VaR
[vɑ:]
贷款组合信用风险
1.
Monte Carlo Simulation of Credit Risk VaR for Loan Portfolio;
贷款组合信用风险VaR的蒙特卡罗仿真
补充资料：日本信用组合
日本信用组合
【日本信用组合】1949年根据“中小企业互助合作法”建立的中小企业的职工组织和带有互相扶助性质的金融机构。全称为“信用互助组合”。到1951年，信用组合中一般金融机构色彩较浓的，大多已转化成了信用金库，因此现存的信用组合比信用金库的互助合作性质更加明显。为尊重这种互相合作的特点，在监督方面尽可能简单放松，在业务上作为原则只限定于成员内部这个范围，以更明确地贯彻这种互助金融的宗旨。为保证其健全经营和存款者的利益安全，日本政府1949年制定了关于信用合作性质的金融机构的法律，规定了其多余资金限制运用的范围，在存款支付准备率、大额信贷限额以及内部留存率等方面也作了相应规定。行政当局对信用合作化的监督指导，是依据大藏大臣委托给各都、道、府、县知事的权限来进行的。 随着信用合作社的发展，以前制定的有关方针制度与信用组合的发展逐渐不适应，于是1%8年和1973年两次对有关制度进行了修改。经过对制度的修改，信用组合的业务范围扩大了，开始办理对地方公共团体等的存款、担保、贷款业务，提高了出资总额的最低限度和对同一债务者的贷款最高限额。信用组合的主要业务有存款、贷款以及国内汇兑、有价证券转人款的收受和其利息及红利分配支付、保护寄存、指定公司的代理业务等。信用组合可以对非组合成员办理存、贷款业务，但其业务量的总和不能超过存、贷款总量的20%，对同一债务者的贷款总量不得超过自有资本的20%或4亿日元(二者以低方为限)。原全国信用组合联合会在1951年被改组为全国信用金库联合会。到1954年，根据日本中小企业互助合作法，以信用组合为会员的全国信用组合联合会又重新成立。
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参考词条