1) Dynamic portfolio
动态投资组合
1.
The Control Strategy for the Risk of the Dynamic Portfolio;
动态投资组合风险控制策略
2.
Under the Black-Scholes type financial market,a dynamic portfolio decision-making model is proposed,where the expected relative terminal wealth is maximized under a constraint on the shortfall probability below a benchmark defined by a stochastic process.
在Black-Scholes型金融市场下,通过一个随机过程来定义基准,以低于基准的不足概率作为风险约束,以最大化期望相对终端财富为决策目标,构建了动态投资组合决策模型,并给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式。
3.
In Black-Scholes type financial markets,the CaR dynamic portfolio decision model with constraint of investment chance is established as following: minx∈R~dCaR(x,π,T) s.
本文在Black Scholes型市场中 ,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型 :minx∈RdCaR(x ,π ,T) s t Prob(Xπ(T)≥R)≥β ,其中x是初始财富 ,π(t) =(π1(t) ,… ,πd(t) )′∈Rd 为可行的证券组合过程 ,Xπ(T)为计划期末的财富水平 ,CaR(x ,π ,T)为投资期末的在险资本 ,R是投资者事先给定的某正的财富水平 ,0 <β <1 通过对该模型的讨论 ,得到了最优常数再调整策略的显式表达式 ,其金融学含义包括 :对于机会约束下的动态投资组合 ,在风险中性市场中 ,最优的常数再调整投资策略是纯债券投资策略 ,最优的在险资本值为零 ;在风险非中性市场中 ,最优的常数再调整投资策略蕴涵了共同基金定理的成
2) Dynamic Portfolio Selection
动态投资组合
1.
Extended Semi A.D and Dynamic Portfolio Selection;
推广的半绝对离差和动态投资组合选择
2.
We investigate dynamic portfolio selection problem.
研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题。
3) dynamic portfolio
动态组合投资
1.
Dynamic Portfolio Analysis for Higher Moments Based on Multi-objective Programming and Utility Theory
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
2.
The authors apply realized higher moments to portfolio analysis,and derive dynamic portfolio strategy.
为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高阶矩风险的动态投资组合策略,弥补了传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷。
3.
Then,based on Taylor series expansion of utility function,the dynamic portfolio model with higher moments risk is derived,and the model is solved by Genetic Algorithm.
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。
4) dynamic optimal portfolio
动态最优投资组合
1.
With the hypothesis of BlackScholes financinal market model,the paper studies dynamic optimal portfolio of the model Mean-EaR* by using EaR* as risk measure,and obtains the explicit solution and efficient frontier of this model.
在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界。
6) dynamic adjust of portfolio
投资组合动态调整
补充资料：动态投资
动态投资
dynamic storage investment
dongtol toUZI动态投资(dynamie storage investment)在项目建设期间随市场或随政策变动而发生投资变化的部分。动态投资主要包括工程价差和融资成本。工程价差是工程建设期间由于物价超过静态投资价格水平导致发生的价差。项目建设法人除资本金以外，采取向国内外金融机构贷款、发行债券、股票等各种融资手段获得建设资金，因而需在建设期内归还的利息和各种手续费用构成融资成本。水电建设周期较长，预测价差和融资成本所采用的价格指数和利率，经常处于动态变化之中，投资随之变动。项目建设法人需按动态投资的增加或减少及时调整资金筹措计划和资金安排，以保证工程建设资金。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条