1) EPRM
扩展程序参考模型
1.
Extended program reference model(EPRM)is a hierarchical model about the statistical information of a program.
扩展程序参考模型是在可扩展的程序对象模型(EPOM)的基础上建立起来的有关程序统计信息的模型。
2) XRM
扩展综合参考模型
3) EPOM
可扩展程序对象模型
1.
In this paper, we propose a source code metrics system that base on the Extended Program Object Model (EPOM).
介绍一种源程序度量系统的实现方法,它以可扩展程序对象模型作为其构建基础,将对源程序的 信息抽取变为对抽象对象模型的信息抽取,故而无论从设计和实现系统的角度看都显得较为简洁易行。
2.
Extended Program Object Model(which is called EPOM)is a abstract model used to depict the syntax structure of a program.
可扩展程序对象模型(EPOM)是用来具体刻画程序语法结构的一种抽象模型。
5) reference program
参考程序
1.
It also carries on the optimization to the time and space complexity of algorithm, giving us the concrete reference program.
该文论述了算法学习中非常经典的0-1背包问题,探讨用穷举、搜索、动态规划三种算法来解决0-1背包问题,并讨论算法在时间和空间复杂度上的优化,给出具体的参考程序。
6) process reference model
过程参考模型
1.
Since they are fuzzy, this paper presents a method for classing and searching process reference models on the fuzzy theory.
提出了过程参考模型特征值的模糊检索和分类法,主要内容包括:过程参考模型的模糊特征值和特征的模糊权重的设计、模糊检索和分类方法。
2.
The concept model of green supply chain(GSC) is introduced,and the process reference model of green supply chain management(GSCM) in the modern manufacturing enterprises is analyzed based on sustainable development theory.
该文从可持续发展的角度出发,探讨了绿色供应链(Green Supply Chain,GSC)的概念模型、现代制造企业绿色供应链管理(Green Supply ChainManagement,GSCM)的过程参考模型,并建立了现代制造企业的GSCM功能模型,为现代制造企业进一步实施绿色供应链管理奠定了基础。
补充资料:布莱克-斯科尔斯模型的扩展
布莱克-斯科尔斯模型的扩展
股票指数翔权、货币 期权和期货翔权[布莱克一斯科尔斯模型的扩展】我们将提出一条简单的规则,使不支付股息的欧式股票期权的分析可以扩展到适用于连续支付股息的欧式股票期权。不支付股息的股票与支付连续股息的股票是不相同的,两者相差的就是股息,我们用q来表示股息率。在布莱克一斯科尔斯模型的介绍分析中,我们已经知道股息的支付将引起股票价格下跌,下跌的数值恰好就等于股息值。因此,以年息率q连续支付股息与不支付股息相比,会引起股票价格的增长率低一个数值qo如果连续支付的股息率为q,那么从时间t到T,股票价格的增长为S一‘Sr,而在不支付股息的条件下,在同样的时段里,股票价格将从S-卜s。e仰一”。或者说,在不支付股息的条件下,在同样的时段上,股票价格会从se一q‘T一‘、~乌· 根据L述理论,在以下两种情况下.当时间为T时,股票价格概率分布相同: 1.股票价格的初始值为S,支付的股息率等于q 2.股票价格的初始值为Se一q‘T一”、不支付股息。 这就引出了一条简单规则:如果欧式期权的有效期限为T一t,基础资产为股票,已知股息率为q,那么,我们可以将股票现行价格s扣去股息因素后以Se一祖一”表示,这样支付股息的股票期权的价格与不支付股息的股票期权价格相似。 1.期权价格的边界 首先,作为这一简单规则的应用,我们来考虑支付股息率为q的欧式股票期权的定价边界问题。以se一必一‘)取代股票现行价格s,那么欧式期权的价格下限c可以由F式表示 c>max(Se一”(T一,)一Xe一’夭‘一t,,0)(z)其中,一无风险利率(连续复利) 二一期权的协定价格 t一一现行时间 「「—期权到期时 C·—欧式看涨期权的价值(买入股票) 我们可以采用以下两种资产组合来直接证明该不等式: 资产组合A:一份欧式看涨期权加卜数额为xe一“T一’)的现金 资产组合B:股票股数为。一毗一’).股息再投资于股票。 先分析资产组合A,如果将现金以无风险利率再投资,到T时,现金值增大至x,当导>X时,看涨期权在T时被执行,资产组合A的价值为Sr。当Sr
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