1) Risk Measurement
风险测量
1.
The Backward Research of Method about Finance Market Risk Measurement;
金融市场风险测量方法综述
2.
The model of market risk measurement——VaR;
金融市场风险测量模型——VaR
3.
These models are compared to a least squares regression model in terms of risk measurement.
探讨了分位数回归理论相对于传统最小二乘回归模型在金融时间序列建模和风险测量方面的应用特点,分别采用滞后收益率、星期虚拟变量、滞后收益率的均值和方差作为解释变量的条件分位数回归模型,对1996-2004年期间中国沪深股市的在险价值(VaR)进行动态估计,实证研究了沪深市场存在的"VaR星期效应"行为,发现周内各日的VaR水平呈现显著的非均一性,且VaR后验测试结果优于不对称自回归条件异方差模型。
2) Risk measure
风险测量
1.
Thus risk measurement technique has grown into a great concern of financial service and relative academic.
近十年来，金融业进入一个十分复杂又充满数学挑战的领域，一系列的金融事件和金融危机严重威胁着金融企业的生存和发展，风险测量技术已成为金融界和学术界备受关注的问题。
5) risk measure method
风险测量方法
1.
The risk measure method of Conditional Value-at-Risk is developed on basis of the shortcoming of Value-at-Risk method, which is raised by Rockafellar at 1999.
CVaR(Conditional Value-at-Risk，条件风险价值、)风险测量方法是在VaR(Value-at-Risk，风险价值)风险测量方法的缺陷基础之上所产生的，最早是在1999年底由Rockafellar提出的，其含义是：组合损失超过VaR的条件均值，反映超额损失的平均水平。
6) Measurement of Operational Risk
操作风险测量
补充资料：风险投资的风险
风险投资的风险是指投资活动中人们不希望的后果出现的潜在可能性。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条