1) dependent variables
相依变量
1.
The maximal moment estimation for dependent variables;
关于相依变量的最大矩估计
2) weakly dependent random variable
弱相依随机变量
3) dependent random variables
相依随机变量
1.
In this article, we discuss the convergence rate of the invariance principle for dependent random variables and improve the results of Utev(1984) etc, in which the assumption of stationarity is eliminated and the rate of ?(n) is weakened to ?(n) = O(n-(3+)δ/2(3-δ))) for 0<δ<3 and any ε>0.
在本文中,我们讨论了相依随机变量的弱不变原理的收敛速度,改进了Utev(1984)等人的结果,那里平稳性的假设被去掉了且减弱了混合的速度为(n)=O(n~(-(3+c)o/2(3-8))(o<6<3)。
4) time-dependent variables
时间相依变量
1.
In view of the operation rules of retail loans and the characteristics of default factors affecting default Behavior,we put forward non-linear proportional default model with time-dependent variables based on the Cox model.
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性。
5) sequence of dependent d iscrete variables
离散相依随机变量序列
补充资料：变量与变量值
可变的数量标志和所有的统计指标称作变量。变量的数值表现称作
变量值，即标志值或指标值。变量与变量值不能误用。
变量值，即标志值或指标值。变量与变量值不能误用。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条