1) multiperiod model
多期模型
1.
The current portfolio model for property-liability insurance company is only single period that can not meet the practical demands of portfolio management, and the purpose of this paper is to develop a multiperiod model for its portfolio problem.
数值实例的计算结果表明 ,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合 ,其性能要优于单期模
2) Multi-period Logistic model
多期Logistic模型
3) multi-cycle model
多周期模型
1.
It also describes the problems can be solved by multi-cycle model technology in gasoline blending,gives application cases and compares the difference between monocycle and multi-cycle model resolutions.
单点、两点推算敏感度函数方法以及牌号校正方法解决了企业普遍存在的敏感度试验数据不足问题;描述了在汽油调合中多周期模型技术可解决的问题,给出了应用实例,比较了多周期和单周期模型解结果的区别。
5) multi-period model
多期数学模型
6) Multiperiod probit model
多周期Probit模型
1.
In this paper we discuss the existence of Maximum likelihood estimates of parameters in Multiperiod probit model.
本文我们讨论了多周期Probit模型中MLE的存在性问题,给出了当协方差阵已知时,参数的MLE存在的充要条件;当协方差阵未知但具有序列结构时,参数的MLE存在的一个必要条件和一个充分条件。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条