1) basis risk premium
基差风险溢价
1.
This model made of β risk premium basis risk premium and systematic risk premium.
本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型,该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成,系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数,β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值效果,该模型不仅从本质上反映套期保值实际意义,而且揭示了为实现股票指数期货的套期保值目的必须对β风险和基差风险进行有效的综合控制。
2) risk premium
风险溢价
1.
Three-Factor Model With Time-Varying and Risk Premium in Chinese Stock Market;
中国股票市场的三因子时变风险溢价模型研究
2.
An Empirical Study on the Systematic Risk Premium and Illiquidity RiskPremium of the Shanghai Stock Market Based on the Time Series;
基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究
3.
This text comprehensively analyses the feasibility of capital assets pricing model (CAPM) in the appraisal field, and positively analyses the calculating form of coefficient in model, such as risk -free rate of returns, risk premium, enterprise risk measure β coefficient, etc.
全面分析了资本资产定价模型(CAPM)在评估领域中应用的可行性,并对该模型中的系数无风险报酬率、风险溢价、企业风险程度β系数等的测算形式进行实证分析,提出适合我国评估方法应用的解决方案。
3) Premium risks
溢价风险
4) β risk premium
β风险溢价
1.
This model made of β risk premium basis risk premium and systematic risk premium.
本文基于资本资产定价模型给出了股票指数期货套期保值原理数学模型,该模型由β风险溢价、基差风险溢价和系统风险溢价三部分构成,系统风险溢价决定套期保值买卖期货合约份数,β风险溢价、基差风险溢价决定套期保值效果,该模型不仅从本质上反映套期保值实际意义,而且揭示了为实现股票指数期货的套期保值目的必须对β风险和基差风险进行有效的综合控制。
5) negative risk premium
负风险溢价
1.
Rishi Goyal s and Ronald Mckinnon theory of negative risk premium shows that Japan s banks are hard to make profit under the circumstances of liquidity trap.
麦金农的负风险溢价理论说明,在流动性陷阱的情况下,日本银行业很难赢利。
6) risk evaluation of dike breach
决溢风险评价
补充资料：基差
基差
墓差在确定的时间内，某一具体的现货市场价格与期货交易所成交的期货价格之间的差额。用公式来表示:基差一现货市场价格一期货市场价格。 基差是表示现货市场价格和期货市场价格关系的重要概念。影响基差的因素，归纳起来有三方面:①品质。由于期货合同中规定买卖的是基准品级的货物，而现货实际交易的品质与交易所规定的期货合同的品级往往不一致，因此，基差中就包含了这种品质差价。②地区。期货交易所的期货合同规定的货物交割地点是交易所指定的标准交货地点，而实际现货交易的交货地点往往并不是与交易所指定的交货地点一致，因此，两个交货地点之间的运费差价就造成了一定的基差。③时间。由于现货交易交货的时间与期货交割的月份往往不一致，这样就造成了期货价格与现货价格之间存在着时间差价。时间影响基差主要表现在仓储费用上，具体费用包括库存费、保险费和利息。在现货市场的不同地点，基差的大小往往固定在一定的幅度内;交易者可以通过预测基差.结合期货价格来判断远期现货价格。另外，掌握基差变化对在期货市场上做套期保值有着十分重要的意义。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条