补充资料：AR模型

AR模型


　　【AR模型]亦称“AR过程”。t期数值由t期以前p期观测值的加权平均数和现期随机扰动所产生的随机过程所组成的分析模型。是一种常见的时间序列分析模型。用AR(P)表示，称为p阶自回归模型，即:xt=、+冬。xc卜，+气式中，、是待估参数;j=0，1，2，·~，P;气是随机扰动项。 如果过程是平稳的，则气不随时间的变化而变化，有E(Xt)=E(Xt_，)=E(戈一2)=…==气 AR模型是目前经济预测工作中常用的模型之一。MA模型 亦称“移动平均过程”。t期数值由t期以前p期观测值的随机扰动项经加权平均所构成的分析模型。是一种常见的时间序列分析模。用MA(q)表示，称为q阶移动平均模式中耳p:xt=;+。一冬民、一，拌是随机过程的均值;气是Xt相应的型型随机扰动项;p，是待估参数;i=1，2，“‘，qo
　　

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