1) historical simulation
历史模拟法
1.
Analysis of electricity purchase risks for grid companies based on historical simulation;
采用历史模拟法分析电网公司的购电风险
2.
According to Glivenko Theory,historical simulation was improved to made the calculation result more accurate and determine the threshold of POT model for calculating new VaR of finance market.
应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果。
3.
In this paper, VaR and CVaR for portfolio were researched by Historical simulation, Monte Carlo simulation and optimization methods.
本文分别运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和最优化方法研究了VaR和CVaR在投资组合中的应用问题。
2) historical simulation method
历史模拟法
1.
The Application of Hybrid Historical Simulation Method in Measuring Financial Risk
混合历史模拟法在金融风险度量中的应用
2.
The principle of the well-developed VaR (value at risk) historical simulation method for evaluating financial risk is first introduced.
首先介绍了历史模拟法计算电力市场金融风险的基本原理,然后采用浙江省电力市场的历史运行数据,对电力市场次日的短期金融风险进行了实际预测。
3.
This paper estimates the market risk on real estate in Wuhan by using the common methods of VaR:the Delta-Normal Valuation Approach,the Historical Simulation Method and the Monte Carlo Simulation Approach.
近几年来,武汉房地产越炒越热,投资房地产的风险开始显现,本文分别利用计算VaR常用的几种方法:德尔塔—正态评价法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法对武汉房地产市场的风险进行估算,比较各种方法的优劣,并得出历史模拟法在研究该问题时优于其它方法,最后利用该方法推算出武汉2006年第一季的市场风险并和全国平均风险进行比较分析。
3) specific historical analogy method
特定历史模拟法
4) Hybrid Historical Simulation Method
混合历史模拟法
1.
The Application of Hybrid Historical Simulation Method in Measuring Financial Risk
混合历史模拟法在金融风险度量中的应用
6) Revised model of historical data
改进的历史模拟法
补充资料：催眠模拟法
催眠模拟法
methods of hypnosis in pattern
催眠模拟法(methods of hypnosis inPattern)施术者运用示范的方式，使在催眠状态下的受术者遵照施术者提出的观点和行为模式进入角色并加以体验，以达到克服其原有不切实际的观点和不良行为，巩固地建立起新的、正确的观点和行为模式。模拟一般分为语言形象模拟和实景情况模拟。 (马维样撰李鸣呆审)
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条