1) embedded option
隐含期权
1.
Study of duration in commercial banks interest rate risk management with embedded options;
久期技术与基于隐含期权的商业银行利率风险管理
2.
The Study of Interest Risk Management of Embedded Option of Commercial Bank;
商业银行隐含期权的利率风险管理研究
3.
Measuring and managing interest rate risk in commercial banks with embedded option:convexity-gap model;
具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型
2) embedded options
隐含期权
1.
This paper firstly constructs a jump model for the benchmark interest rates and then undertakes the numerical pricing and risk measurement procedures for deposits and loans with embedded options through Monte Carlo simulation method.
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。
2.
However,traditional interest rate management such as duration gap and convexity gap cannot satisfy the requirements of banks asset/liability sheet with embedded options.
然而传统的银行风险管理方法如资产负债缺口管理,久期管理和凸度管理等已经无法适应隐含期权的资产负债的利率风险管理要求。
3.
The banks must set up the control systems of interest rate risk for that they should accept international regulatory standard of risk after entering WTO, and interest rate is being market\|oriented gradually, but the embedded options in bank s asset/liability sheet enhance the complexity of interest rate risk management.
加入世贸组织 ,接受国际通行的风险监管标准 ,以及利率的逐步市场化都要求银行业必须建立完备的利率风险控制体系 ,而银行资产负债中隐含期权的存在 ,增加了利率风险管理的复杂程度 。
3) implied options
隐含期权
1.
Combining customer profitability anslysis and evaluation of risk premium based on implied options in the asset and liability of banks,the paper suggests a loan pricing methods based on customer profitability analysis and explains the method with a case study.
在与美国比较的基础上,分析我国商业银行贷款资产的特征和银行经营中存在的问题;将客户盈利程度分析法与基于银行资产负债隐含期权的风险溢价测算方法相结合,提出了基于客户盈利程度分析的贷款风险定价方法,并通过实例对该方法进行了说明。
2.
This paper decomposes the implied options in the asset and liability operations of bank, analyzes t.
文章对银行资产负债业务中隐含期权进行了分解,分析其隐含期权的特征以及各个因素对期权执行可能性的影响。
5) Embedded Option Risk
隐含期权风险
1.
The Study on the Embedded Option Risk s Measurement of Loan for Commercial Bank;
商业银行贷款隐含期权风险测量研究
6) Embedded option
内嵌期权;隐含期权
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条