1) Black-Scholes market
Black-Scholes市场
2) Black-Scholes financinal market
Black-Scholes金融市场
3) Black-Scholes setting
Black-Scholes型金融市场
1.
In a Black-Scholes setting,a capital at risk constraint is imposed.
在Black-Scholes型金融市场下,引入了在险资本(Captical at risk,CaR)风险约束,与以往文献的风险约束仅仅施加于终端时点不同,该模型将风险约束施加于每一个交易区间。
4) Black-Scholes model
Black-Scholes模型
1.
A generalization of Black-Scholes model with parameter and transaction costs;
一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型
2.
The numerical solution for a generalized black-scholes model;
一类广义的Black-Scholes模型的数值解
3.
The price of the executive stock option can be calculated using Black-Scholes model.
指出公司股票是基于公司价值的看涨期权,因此可用Black-Scholes模型和欧式看涨期权二叉树定价公式对公司股价进行计算,其结果取决于公司债券到期时还本付息的金额以及债券的存续时间。
5) Black-Scholes formula
Black-Scholes公式
1.
Via some simplified mathematical approach, we derive the pricing formulae of European options of stocks with no risk-neutral valuation, which includes the original Black-Scholes formula under the risk-neutral valuation.
用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 。
2.
The volatility is the key parameter in option pricing ,but Black-Scholes formula makes no sense when the volatility is zero.
解释了当σ=0时的金融意义;利用无套利原理得到了当σ=0时欧式期权的定价公式,结合对冲方法和Ito公式推导了期权价格所满足的偏微分方程,并在极限意义下,证明了Black-Scholes公式对于σ=0时也成立,给出了波动率很小时期权价格的近似估计。
3.
In 1973,two great financial theorists and practicers Fisher Black and Myron Scholes published their famous paper "The pricing of Options and Corporate Liability, "which gave the Black-Scholes formula,an explicit formula of the pricing of European Option.
1973年，两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”([5])，给出了欧式期权定价的显式表达式，即著名的Black-Scholes公式。
6) Black-Scholes equation
Black-Scholes方程
1.
Analysis of a difference method for solving Black-Scholes equation;
一种求解Black-Scholes方程差分格式的分析
2.
By using a new method the Black-Scholes equation can be attained.
采用一种新的思路和方法导出了Black-Scholes方程。
3.
Black-Scholes equation is an important model in option pricing theory of financial mathematics, and it is very significant in practical applications to study its numerical results.
Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义。
补充资料：E-riochrome Black T
分子式：C20H12N3NaO7S
分子量：461.38
CAS号：1787-61-7
性质：黑褐色粉状。溶于水，并呈枣红至桨红色；稍溶于醇，并呈棕光品红色；微溶于丙酮。在浓硫酸中呈暗蓝色，稀释后呈浅红棕色；在浓硝酸中呈枯桔黄色。其水溶液，加浓盐酸无大变化；加氢氧化钠浓溶液转棕光品红色。水中溶解度（90℃）为25g/L。染色时遇铜、铁，色光影响较大。
制备方法：由6-硝基-1，2，4-酸氧体（即6-硝基-2-羟基-1-重氮萘-4-磺酸）与1-萘酚进行偶合，，经盐析，过滤，干燥等片理过程，制得该品。产品外风为黑褐色均匀粉末，色光与标准品近似（蓝光灰→蓝光黑），强度为标准品100±3（分），水分含量≤5%，水不溶性杂质含量≤1%，细度（通过80目筛余物含量）≤5%，在羊毛上的染色坚牢度符合标准品（日晒牢度7级，皂洗、水浸、汗渍、煮呢等褐色牢度及碳化、熨烫、干洗等牢度均为4-5级，干摩擦牢度3-4级）。原料消耗（kg/t）6-硝基-1，2，4-酸氧体（100%） 500甲萘酚（100%） 255烧碱（100%） 255纯碱（工业） 215盐酸（31%） 675精盐 450
用途：主要用于羊毛纺织物的染色和印花，也可用于蚕丝、锦纶等纺织物的梁色，还可用于毛皮染色。纯品可作指示剂用。
分子量：461.38
CAS号：1787-61-7
性质：黑褐色粉状。溶于水，并呈枣红至桨红色；稍溶于醇，并呈棕光品红色；微溶于丙酮。在浓硫酸中呈暗蓝色，稀释后呈浅红棕色；在浓硝酸中呈枯桔黄色。其水溶液，加浓盐酸无大变化；加氢氧化钠浓溶液转棕光品红色。水中溶解度（90℃）为25g/L。染色时遇铜、铁，色光影响较大。
制备方法：由6-硝基-1，2，4-酸氧体（即6-硝基-2-羟基-1-重氮萘-4-磺酸）与1-萘酚进行偶合，，经盐析，过滤，干燥等片理过程，制得该品。产品外风为黑褐色均匀粉末，色光与标准品近似（蓝光灰→蓝光黑），强度为标准品100±3（分），水分含量≤5%，水不溶性杂质含量≤1%，细度（通过80目筛余物含量）≤5%，在羊毛上的染色坚牢度符合标准品（日晒牢度7级，皂洗、水浸、汗渍、煮呢等褐色牢度及碳化、熨烫、干洗等牢度均为4-5级，干摩擦牢度3-4级）。原料消耗（kg/t）6-硝基-1，2，4-酸氧体（100%） 500甲萘酚（100%） 255烧碱（100%） 255纯碱（工业） 215盐酸（31%） 675精盐 450
用途：主要用于羊毛纺织物的染色和印花，也可用于蚕丝、锦纶等纺织物的梁色，还可用于毛皮染色。纯品可作指示剂用。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条