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1)  Feynman-Kac formula
Feynman-kac公式
1.
The conclusion is derived that the lost value of CBs in [t,t+dt] is the summation of the credit value of St、the credit value of rt and the credit value of ht by using the Feynman-Kac formula.
以股票价格、随机利率、违约发生的概率作为可转换债券的基础变量,运用无套利定价原理,得出了可转换债券的三因素PDE定价模型;其次,进一步给出了带向下修正条款的可转换债券的定价公式;同时,运用Feynman-Kac公式得出了在违约发生时债券损失值LtV等于St、rt、ht市场风险损失值之和的结论。
2)  nonlinear Feynman Kac formula
非线性Feynman-Kac公式
3)  non linear Feynman Kac formula
非线性FeynmanKac公式
4)  Feynman's formula
Feynman公式
5)  Hellmann Feynman formula
Helmann-Feynman公式
6)  Feynman Kac theorem
Feynman-Kac定理
补充资料:Kac-Moody代数


Kac-Moody代数
Kac-Moody algebra

  E画c一Moo御代数【E汤c一Moodyalg曲.;K叫一My刀那幼re6pa」【补注】设A一(。。)二,一,是满足条件 a,‘=2:对i笋j,a。蕊o且a‘z‘Z, 气=o睁内,二o,的nxn矩阵(见Ca比却矩阵(Cadann以tr认)).对应的Kac一Moody代数g(A)是C上由3”个元素。‘,f‘,h,(称为Che珑山ey生成元(Cheval脚罗理r-ato招))生成,且满足下述定义关系的一个Lie代数: [h .hl二0.「。.f:1=h.、 [e,,f,」=0,若i护j,} [h .el=a一e.[h .fl二a f.>(A2) fade)’一“e二0.} (adf,)’一,fj一“,若‘句·)L记代数g(A)是有限维的,当且仅当矩阵A是正定的(即A的主子式均为正,亦见子式(训nor)).用这种方法可以得到C上所有的有限维半单lje代数(L记习罗bra,~一slmple).从而,Kac一M以对y代数是有限维半单 Lie代数的无穷维类似. 关于KaC一Mo记y代数的系统性研究是由V.G.Kac(【Al」)和R.V.Moody(【A2』)相互独立地开始的,紧接着有限维半单Lie代数理论中很多结果被引入Kac一MO浏y代数.这个理论的主要技术工具是广义Casinlir算子(见C邵如血元素(Casin五re肠贺nt)),它要在A是可对称化的假定下,即对某个可逆对角矩阵D和某个对称矩阵B,有A=DB(【A31),才可以构造出来.在非可对称化的情况下要使用更牵强的几何方法([A41,[AS」).儿‘一Moody代数理论的最重要的部分之一是可积最高权表示(亦见具有最高权向量的表示(rep心en-tation wiUla知gh巴t忧ight vector)).给定一个刀元非负整数向量A“(又:,…,又。),物。一Moody代数g(A)的可积最高权表示兀、是在复向量空间L(A)上的一个不可约表示,它由下述性质确定,即有非零向量。
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参考词条