1) exterior options
外部性期权
1.
The exterior options are enlargement of the financial options.
描述了外部性期权投资者和经营者价值函数,分析了不同信息条件下外部性期权的最优投资决策。
2) the external rights
外部性权利
3) foreign exchange option
外汇期权
1.
The foreign exchange option pricing of diffusion process with jumps
带跳扩散过程的外汇期权定价
2.
All Factors which affected the prices of foreign exchange options should be understood in the course of hedge of the options.
由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值。
3.
Along with the demos having the continuing enganced investment consciousness,the foreign exchange option has been a new foreign exchange investment product.
随着我国居民投资意识的不断增强,外汇期权已成为一种新型的外汇投资产品。
4) FX options
外汇期权
1.
Two ways of computing nonlinear VaR about market risk of FX options;
两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法
2.
This paper develops efficient method for computing the non-linear VaR of FX options when the exchange rate returns have multivariate t distributions.
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。
3.
And develop approximate expression of the change in the value of FX options into Delta-Gamma-Theta model.
引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta Gamma Theta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和Cornish Fisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta 正态模型有非常大的改进,但Cornish Fisher方法计算简单、快速,而MonteCavlo方法计算繁琐、速度慢。
5) foreign currency options
外汇期权
1.
This paper develops an efficient method for pricing foreign currency options when the exchange rate returns have a heavy-tailed distribution.
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。
6) foreign currency option
外汇期权
1.
Pricing of foreign currency options under special movement
特殊运动下的外汇期权定价
2.
In spite of foreign currency option is a good evade risk tool, foreign currency option as a financial derivative itself gestate huge risk because of foreign currency produced as evading risk demand.
尽管外汇期权是一个非常好的避险工具，但是外汇期权组合作为规避风险需要而产生的金融衍生工具本身就孕育着极大的风险，因此对金融衍生工具的核心之一—外汇期权的风险进行研究是非常必要和适时的。
3.
Bank of China introduced the foreign currency option products of Liangdebao and Qiquanbao in succession from the year 2002 to the year 2003, wh.
中国银行从2002年12月到2003年5月相继推出的两得宝和期权宝外汇期权产品满足了这一需求。
补充资料：欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权
【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
说明：补充资料仅用于学习参考，请勿用于其它任何用途。
参考词条